时间序列分析 - 移动平均SMA, WMA, EMA(EWMA) 之理论公式

2024-02-16 01:38

本文主要是介绍时间序列分析 - 移动平均SMA, WMA, EMA(EWMA) 之理论公式,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

原文:

https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%A7%BB%E5%8B%95%E5%B9%B3%E5%9D%87&variant=zh-cn#_note-0

移动平均(英语:moving average,MA),又称“移动平均线”简称均线,是技术分析中一种分析时间序列数据的工具。最常见的是利用股价、回报或交易量等变数计算出移动平均。

移动平均可抚平短期波动,反映出长期趋势或周期。数学上,移动平均可视为一种卷积。

1)SMA

简单移动平均(英语:simple moving average,SMA)是某变数之前n个数值的未作加权算术平均。例如,收市价的10日简单移动平均指之前10日收市价的平均数。若设收市价为p_{1}p_{n},则方程式为:

SMA={p_{1}+p_{2}+\cdots +p_{n} \over n}

当计算连续的数值,一个新的数值加入,同时一个旧数值剔出,所以无需每次都重新逐个数值加起来:

SMA_{t1,n}=SMA_{t0,n}-{p_{1} \over n}+{p_{n+1} \over n}

2) WMA

加权移动平均(英语:weighted moving average,WMA)指计算平均值时将个别数据乘以不同数值,在技术分析中,n日WMA的最近期一个数值乘以n、次近的乘以n-1,如此类推,一直到0:

WMA_{M}={np_{M}+(n-1)p_{M-1}+\cdots +2p_{M-n+2}+p_{M-n+1} \over n+(n-1)+\cdots +2+1}

由于WMA_{​{M+1}}WMA_{​{M}}的分子相差np_{M+1}-p_{M}-\cdots -p_{M-n+1},假设p_{M}+p_{M-1}+\cdots +p_{M-n+1}为总和M:

总和M+1 =总和M +p_{M+1}-p_{M-n+1}

分子M+1 =N_{M+1}=分子M +np_{M+1}-总和M

WMA_{M+1}={N_{M+1} \over n+(n-1)+\cdots +2+1}

留意分母为三角形数,方程式为{n(n+1) \over 2}

下图显示出加权是随日子远离而递减,直至递减至零(N=15)。

3) EMA

指数移动平均(英语:exponential moving average,EMAEXMA)是以指数式递减加权的移动平均。各数值的加权影响力随时间而指数式递减,越近期的数据加权影响力越重,但较旧的数据也给予一定的加权值。下图是一例子(N=15):

加权的程度以常数α决定,α数值介乎0至1。α也可用天数N来代表:\alpha ={2 \over {N+1}},所以,N=19天,代表α=0.1。

设时间t的实际数值为Yt,而时间t的EMA则为St;时间t-1的EMA则为St-1,计算时间t≥2是方程式为:

S_{t}=\alpha \times Y_{t}+(1-\alpha )\times S_{t-1}

设今日(t1)价格为p,则今日(t1)EMA的方程式为:

{\text{EMA}}_{t1}={\text{EMA}}_{t0}+\alpha \times (p-{\text{EMA}}_{t0})

{\text{EMA}}_{t0}分拆开来如下:

{\text{EMA}}={p_{1}+(1-\alpha )p_{2}+(1-\alpha )^{2}p_{3}+(1-\alpha )^{3}p_{4}+\cdots  \over 1+(1-\alpha )+(1-\alpha )^{2}+(1-\alpha )^{3}+\cdots }

理论上这是一个无穷级数,但由于1-α少于1,各项的数值会越来越细,可以被忽略。分母方面,若有足够多项,则其数值趋向1/α。即,

{\text{EMA}}=\alpha \times \left(p_{1}+(1-\alpha )p_{2}+(1-\alpha )^{2}p_{3}+(1-\alpha )^{3}p_{4}+\cdots \right)

假设k项及以后的项被忽略,即\alpha \times \left((1-\alpha )^{k}+(1-\alpha )^{k+1}+\cdots \right),重写后可得\alpha \times (1-\alpha )^{k}\times \left(1+(1-\alpha )+(1-\alpha )^{2}\cdots \right),相当于(1-\alpha )^{k}。所以,若要包含99.9%的加权,解方程k={\log(0.001) \over \log(1-\alpha )}即可得出k。由于当N不断增加,\log \,(1-\alpha )将趋向{-2 \over N+1},简化后k大约等于3.45\times (N+1)

 

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