Python实现交易策略评价指标-夏普比率

2023-12-04 23:36

本文主要是介绍Python实现交易策略评价指标-夏普比率,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

1.夏普比率的定义

在投资的过程中,仅关注策略的收益率是不够的,同时还需要关注承受的风险,也就是收益风险比。

夏普比率正是这样一个指标,它表示承担单位的风险会产生多少超额收益。用数学公式描述就是:

S h a r p R a t i o = E ( R p ) − R f σ p SharpRatio = \frac{ E(R_p) - R_f}{\sigma_p} SharpRatio=σpE(Rp)Rf
参数说明:

E ( R p ) E(R_p) E(Rp): 表示投资组合预期收益率
R f R_f Rf: 表示无风险收益率,一般用国债收益率代替
σ p \sigma_p σp: 投资组合收益率的标准差(投资组合的风险)

2. 计算夏普比率
  1. 获取贵州茅台2015.1.1 ~ 2020.12.31期间的日k数据并保存到文件中

    import pandas as pd
    import numpy as np
    import baostock as bslg = bs.login()
    # 显示登陆返回信息
    print('login respond error_code:'+lg.error_code)
    print('login respond  error_msg:'+lg.error_msg)#### 获取沪深A股历史K线数据 ####
    # 获取后复权数据
    rs = bs.query_history_k_data_plus("sh.600519","date,code,open,high,low,close,volume",start_date='2015-01-01', end_date='2020-12-31',frequency="d", adjustflag="1")
    print('query_history_k_data_plus respond error_code:'+ rs.error_code)
    print('query_history_k_data_plus respond  error_msg:'+ rs.error_msg)data_list = []
    while (rs.error_code == '0') & rs.next():# 获取一条记录,将记录合并在一起data_list.append(rs.get_row_data())
    result = pd.DataFrame(data_list, columns=rs.fields)#### 结果集输出到csv文件 ####   
    result.to_csv("贵州茅台_k_data.csv", index=False)
    print(result)#### 登出系统 ####
    bs.logout()
    
  2. 读取贵州茅台日k数据

    # 读取贵州茅台的日k数据,读入日期和收盘价
    data = pd.read_csv("贵州茅台_k_data.csv")[['date', 'open', 'high', 'low', 'close']];
    
  3. 将日k数据转换为年k(计算夏普比率的收益率以年为单位进行计算,当然也可以选择其他周期)

    data['date'] = pd.to_datetime(data.date)
    data['year'] = data.date.dt.to_period('Y')
    year_k_data = data.groupby('year').agg({'open':'first', 'high':'max', 'low' :'min', 'close' :'last'})
    print(year_k_data)
    

    在这里插入图片描述

  4. 计算每年的年化收益率

    year_k_data['return_rate'] = (year_k_data['close'] - year_k_data['open']) / year_k_data['open']
    print(year_k_data)
    

在这里插入图片描述

  1. 计算夏普比率
# 无风险收益率一般用国债收益率代替,本例中取3%
sharp_ration = (year_k_data['return_rate'].mean() - 0.03) / year_k_data['return_rate'].std()
print(sharp_ration)

1.2137091184299078

这篇关于Python实现交易策略评价指标-夏普比率的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/455311

相关文章

Java的栈与队列实现代码解析

《Java的栈与队列实现代码解析》栈是常见的线性数据结构,栈的特点是以先进后出的形式,后进先出,先进后出,分为栈底和栈顶,栈应用于内存的分配,表达式求值,存储临时的数据和方法的调用等,本文给大家介绍J... 目录栈的概念(Stack)栈的实现代码队列(Queue)模拟实现队列(双链表实现)循环队列(循环数组

redis过期key的删除策略介绍

《redis过期key的删除策略介绍》:本文主要介绍redis过期key的删除策略,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录第一种策略:被动删除第二种策略:定期删除第三种策略:强制删除关于big key的清理UNLINK命令FLUSHALL/FLUSHDB命

使用Python从PPT文档中提取图片和图片信息(如坐标、宽度和高度等)

《使用Python从PPT文档中提取图片和图片信息(如坐标、宽度和高度等)》PPT是一种高效的信息展示工具,广泛应用于教育、商务和设计等多个领域,PPT文档中常常包含丰富的图片内容,这些图片不仅提升了... 目录一、引言二、环境与工具三、python 提取PPT背景图片3.1 提取幻灯片背景图片3.2 提取

C++如何通过Qt反射机制实现数据类序列化

《C++如何通过Qt反射机制实现数据类序列化》在C++工程中经常需要使用数据类,并对数据类进行存储、打印、调试等操作,所以本文就来聊聊C++如何通过Qt反射机制实现数据类序列化吧... 目录设计预期设计思路代码实现使用方法在 C++ 工程中经常需要使用数据类,并对数据类进行存储、打印、调试等操作。由于数据类

Python实现图片分割的多种方法总结

《Python实现图片分割的多种方法总结》图片分割是图像处理中的一个重要任务,它的目标是将图像划分为多个区域或者对象,本文为大家整理了一些常用的分割方法,大家可以根据需求自行选择... 目录1. 基于传统图像处理的分割方法(1) 使用固定阈值分割图片(2) 自适应阈值分割(3) 使用图像边缘检测分割(4)

Android实现在线预览office文档的示例详解

《Android实现在线预览office文档的示例详解》在移动端展示在线Office文档(如Word、Excel、PPT)是一项常见需求,这篇文章为大家重点介绍了两种方案的实现方法,希望对大家有一定的... 目录一、项目概述二、相关技术知识三、实现思路3.1 方案一:WebView + Office Onl

C# foreach 循环中获取索引的实现方式

《C#foreach循环中获取索引的实现方式》:本文主要介绍C#foreach循环中获取索引的实现方式,本文给大家介绍的非常详细,对大家的学习或工作具有一定的参考借鉴价值,需要的朋友参考下吧... 目录一、手动维护索引变量二、LINQ Select + 元组解构三、扩展方法封装索引四、使用 for 循环替代

Spring Security+JWT如何实现前后端分离权限控制

《SpringSecurity+JWT如何实现前后端分离权限控制》本篇将手把手教你用SpringSecurity+JWT搭建一套完整的登录认证与权限控制体系,具有很好的参考价值,希望对大家... 目录Spring Security+JWT实现前后端分离权限控制实战一、为什么要用 JWT?二、JWT 基本结构

一文带你搞懂Python中__init__.py到底是什么

《一文带你搞懂Python中__init__.py到底是什么》朋友们,今天我们来聊聊Python里一个低调却至关重要的文件——__init__.py,有些人可能听说过它是“包的标志”,也有人觉得它“没... 目录先搞懂 python 模块(module)Python 包(package)是啥?那么 __in

Java实现优雅日期处理的方案详解

《Java实现优雅日期处理的方案详解》在我们的日常工作中,需要经常处理各种格式,各种类似的的日期或者时间,下面我们就来看看如何使用java处理这样的日期问题吧,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一下... 目录前言一、日期的坑1.1 日期格式化陷阱1.2 时区转换二、优雅方案的进阶之路2.1 线程安全重构2