本文主要是介绍对一个多维随机变量作为线性变换以后的协方差矩阵，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！
假设是一个n维的随机变量，它的协方差矩阵
对做线性变换
，其中
是一个矩阵（当然也可以是一个标量），
的协方差矩阵
证明如下：
将代入
，得
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对一个多维随机变量作为线性变换以后的协方差矩阵
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