原创内容第638篇，专注量化投资、个人成长与财富自由。 今天优化一下RSRS指标，并刷新一下策略。 大家知道，numpy的rolling apply性能不好，我们来优化一下： import numpy as npfrom numpy.lib.stride_tricks import as_strided as strideddef rolling_window(a: np.array, wi

今日，我们将探讨如何借助 hikyuu 框架实现简单波动指标 EMV 的择时系统。与以往稍有不同的是，本次我们将采用策略部件仓库的写法来完成示例代码，以便大家进一步了解和熟悉仓库的使用方法。 什么是简易波动指标（EMV） 首先，我们需要了解EMV指标的基本原理。简易波动指标（EMV），是为数不多的考虑价量关系的技术指标。在股价下跌的过程中，由于买盘力量的逐渐减弱，成交量会相应减少，进而导致EM

原作品：量价MACD组合择时-帮你把握股市中的大趋势 链接：https://www.joinquant.com/view/community/detail/96a8bb8675bb29f458a830c78799b36c?type=1 原作者：了凡川 ' 本次改写的效果：1）显著地提高了回测速度，原作品回测耗时971.89秒，改写后66.70秒，仅为原来回测耗时的6.9%。2）原作因交易逻辑而

周期规律的应用（上）——双因子定价模型的应用：择时与配置 原创 林晓明，源洁莹 华泰证券金融工程 2024-04-20 09:50 广东 本次推送是华泰金工团队《周期论道：洞察经济金融系统的节奏与脉动》会议论坛的纪要，相关研报可参考《经济周期实证、理论及应用》（2024-01-10）。由于会议内容较多，预计所有纪要内容会分为6篇推文依次推送，此次是第4篇，主要为会议的开场和经济周期验证

该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼 入场：当RSI下降到30以下进入超卖区，回到50的时候买入 出场：当RSI上升到70之上进入超买区，直接卖出 资金分配：买入的股票采取等资金分配 股票池：沪深300所有股票 策略源码： function RSI1(n1,n2,n4) % 威廉指标.%获取目标资产信息targetList = traderGetTargetList(); % 在Run

Python 量化交易 —— 使用qteasy创建并回测一个简单的双均线择时交易策略 大家知道沪深300是一个非常重要的指数、但是它的赚钱效应并不明显，如果有人从2008年初的大顶开始投资沪深300，要到今年才能解套。这也说明即便是投资指数，如果不进行择时交易的话，有可能会输的很难看。今天我们要测试一个双均线择时交易策略，就从2008年1月1日开始投资，看看效果如何！ 本次策略的创建和回测都是

基于上证指数为标的进行的区间择时买卖点的策略逻辑 大盘在3400点附近是不是还有贝塔，是不是可以持仓等等吧，很玄学的一些东西。 公司给订午餐，貌似 就多出来很多这种玄学的问题七嘴八舌。 有才智的凭借聪明就明白了，有盘感的凭借直觉就可以结论，时间久了不乏有那么一些人，貌似有神通。 也有好奇，n次想着弄出来数据看看，并验证下 历史上究竟有多少时间超过了高分位数。 ）进行一个逻辑统计 1、大盘在历

TA-Lib中33种技术指标回测研究 `Python`量化交易——`TA-Lib`中33种股票择时技术指标的有效性研究为什么要做这个评测技术指标清单评测方法评测工具测试方法及评价指标 期待你的意见 Python量化交易——TA-Lib中33种股票择时技术指标的有效性研究 为什么要做这个评测 技术指标是股票交易中最常用的技术手段之一，几乎所有的技术文章或股票分析文章都离不开通过

文章目录 资金流模型概述资金流模型的有效性逻辑资金流向指标MFI（Money Flow Index） MFI指标测算测算规则测算结论 资金流模型概述 通常，资金流是一种反映股票供给信息的指标，宏观上来讲，我们知道一个道理：僧多粥少的时候“粥”就格外的值钱。在股市中，一般情况下，股票的总量是固定的，能用来交易的量也是相对固定的，当钱（僧）大量涌入的时候，会使原有的股票更加值钱，反

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