量价MACD组合择时——极速版

2024-05-11 06:38
文章标签 组合 量价 极速 macd 择时

本文主要是介绍量价MACD组合择时——极速版,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

原作品:量价MACD组合择时-帮你把握股市中的大趋势

链接:https://www.joinquant.com/view/community/detail/96a8bb8675bb29f458a830c78799b36c?type=1

原作者:了凡川
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本次改写的效果:1)显著地提高了回测速度,原作品回测耗时971.89秒,改写后66.70秒,仅为原来回测耗时的6.9%。2)原作因交易逻辑而导致的回测日志很多错误提示,改写后干干净净,再无任何错误提示。3)回测收益和最大回撤保持不变。
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原作采用5day的价格和成交量macd择时,交易量macd择时是其特色。择时的效果强于许多研报的择时效果,躲过了2015年股灾1.0、2.0、3.0,以及通杀的2018年,而又基本抓住了主要的上升趋势。最大回撤仅15.98%.
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原作中有一段代码很有意思:

elif (sgn>0) and (sgn< 1) and (context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0):pos_vol=context.portfolio.positions[security].closeable_amount/context.portfolio.positions[security].priceorder_target(security, pos_vol*sgn)

如果交易信号返回的是sgn=0.5,则执行这段代码调仓,按通常理解就是降为半仓,即closeable_amount*sgn,而原作还除以了一个price,不能理解为什么要这么做,但如果不除price,收益会降低,故还是保留了。

 

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http://www.chinasem.cn/article/978777

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