对冲专题

[量化-004]米矿的第二个程序--多因子组合投资对冲

多因子，就是多个指标，指标就是ROE、PE、PS等等衡量一只股票某些方面好坏的量，可以使用已有指标，也可以发明一些新指标。多因子投资组合：选择指标，设置根据指标买卖的规则，每天或每星期或每月运行一次，把不符合指标的股票卖掉，把符合指标的股票买入。对冲：买入股票的同时，买入股指期货做对冲。买入股票，是期望股票可以涨，如果跌了，股指期货还能挽救一点损失。至此，量化的技术花招就这么多了，剩下

风险对冲

假如你在10元价位买了一支股票，这个股票未来有可能涨到15元，也有可能跌到7元。你对于收益的期望倒不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要亏掉30%那么多。你要怎么做才可以降低股票下跌时的风险？一种可能的方案是：你在买入股票的同时买入这支股票的认沽期权——期权是一种在未来可以实施的权利（而非义务），例如这里的认沽期权可能是“在一个月后以9元价格出售该股票”的权利；如果到一个月以后股价

Python和MATLAB及C++资产价格看涨看跌对冲模型和微积分

怎么买期权对冲股票下跌？

怎么买期权对冲股票下跌？在投资领域，风险与收益总是如影随形，当投资者面对股票市场的波动时，如何在追求收益的同时，有效地降低风险，成为了众多投资者关注的焦点，关于这个话题，我们今天来聊聊！以上素材来源于：财顺期权~ 问题一：怎么买期权对冲股票下跌？期权对冲的目的是降低投资组合的波动性和风险，同时保护投资者不会因为市场波动而承受过大的损失，假设，目前你持有股票，便需考虑可能面临股价下跌或

美易官方：除了散户，对冲基金也在重返加密市场

高盛：除了散户，对冲基金也在重返加密市场随着加密货币市场的逐渐成熟和技术的不断进步，越来越多的机构投资者开始重新审视加密货币市场。除了散户投资者外，对冲基金也在重返加密市场，成为市场的重要参与者之一。高盛作为全球领先的金融机构之一，也在积极布局加密货币市场，为投资者提供更多元化的投资选择。一、对冲基金重返加密市场近年来，随着加密货币市场的不断壮大和监管政策的逐步明确，越来越多的对

Day73：WEB攻防-支付逻辑篇篡改属性值并发签约越权盗用算法溢出替换对冲

目录 SRC-支付逻辑测试购买支付-修改数量&篡改价格&订单对冲修改数量篡改价格产品替换对冲订单替换对冲购买支付-优惠券复用盗用&积分对冲溢出优惠卷复用优惠卷盗用积分对冲溢出 SRC实战案例分享越权让他人支付四舍五入半价购并发提前全签到循环利用优惠卷支付签约多逻辑知识点： 1、支付逻辑-商品本身-修改-数量&价格&属性

商品期货套利 - 多品种网格对冲模型注释版

商品期货套利 - 多品种网格对冲模型注释版 #### 代码： // 商品期货套利 - 多品种网格对冲模型注释版function Hedge(q, e, positions, symbolA, symbolB, hedgeSpread) { // 对冲对象生成函数，参数q 为最开始调用商品期货交易类库模板的导出函数生成的交易队列控制对象，参数e 为交易所对象，positi

基于MT4 API 白标EA跟单对冲系统

最近开发一套基于MT4 API白标对冲系统架构：manager api + EA 权限：白标（个人用户不适用）功能：正反跟，倍跟，支持部分平仓，支持指定多用户，不同合约名称匹配如有需要请联系Q：2462390458（个人用户勿扰）

对冲火焰里strain rate问题

首先学习软件开发阿萨德 strain rate对碳烟形成临界值的影响：《对冲火焰》下面是文章链接https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010218013004057 介绍对冲火焰中碳烟的形成是收到strain rate的影响，这篇文章助研研究的是，当燃料和氧气的摩尔分数是多少的时候开始在对冲火焰里产生碳烟。可以调整氧化端

读书[对冲基金风云录]

前几天刚看完巴顿·比格斯写的这本书，这本书对于全面了解对冲基金是一个很好的书，从投资的种类、范围都列了一些简单的例子，而对于对冲基金经理这群人来说压力是巨大的，想起中国国内的那些基金经理来说缺少一些职业素养。从本书中体现了草原的法则弱肉强食，对冲基金经理们就像草原上的狮子，无时无刻不在关注猎物，而无知的人们自然成了猎取的目标，有可能你辛辛苦苦劳动了一辈子一不小心就啥也没有。从弱者来看

金融专题 | 对复杂的金融工具进行设计、定价和对冲分析

金融行业使用 Financial Instruments Toolbox™ 执行现金流建模和收益率曲线拟合分析、计算价格和敏感度、查看价格演变，并使用普通股权和固定收益建模方法执行对冲分析。借助该工具箱，您可以创建新的金融工具类型，使用参数拟合模型和息票剥离法根据市场数据拟合收益率曲线，并构建基于双曲线的定价模型。您可以对固定收益和股权工具进行定价和分析。对于固定收益建模，您可以计算几

想对冲风险，实现海外资产配置？宜信有答案

改革开放 40 年，随着经济发展，我们生活水平日益提高、消费升级，越来越多的人开始投资理财。在国内外交流日益密切、来往日益频繁的今天，很多人已经不满足出国旅游、出国购物，而是在财富配置时也把眼光放眼全球了。那么，如果进行全球资产配置呢？或许跟着专业机构的投资步伐，不失为一个好选择。 4月13日-15日，一年一度的宜信财富尊享年会在美丽的三亚成功举办。来自全球各地的宜信财富团队和宜信尊

pandas计算对冲比率

前置条件： 1. 以黄金白银主力合约为例 2. 数据 AU黄金数据：链接：https://pan.baidu.com/s/1GfSWSvygp7lrAeckXK4ypw 提取码：92l6 AG白银数据: 链接：https://pan.baidu.com/s/13RGpZmGyTQbONbOMlUnW5g 提取码：r0oj ----------------------------

解密对冲基金指数与策略

《解密对冲基金指数与策略》基本信息作者：卢扬洲丛书名：量化投资与对冲基金丛书出版社：电子工业出版社ISBN：9787121190889上架时间：2012-12-10出版日期：2013 年1月开本：16开页码：300版次：1-1所属分类：经济管理 > 财政/金融 > 投资理财 > 股票/股市 > 股票/基金更多关于》》》《解密对冲基金指数与策略》内容简介书籍经济管理学书籍　　《解密对冲基金

ATS多策略量化机器人原理，数字货币外汇黄金原油对冲。

ATS多策略量化机器人简介 ATS（Muti-Asset Trading System），是博森科技于2020年初出品的一款多资产量化系统，应用对象为迈达克的MT4（Meta Trader 4）或MT5（Meta Trader 5）客户端，主要用于外汇产品、期货、原油、黄金等交易品种的自动量化交易，内含多种交易策略类型，如顺势对冲策略、智能跟随策略等，目标在于实现仅需1个交易账号，即可

【源码】HFMRD：用于检测对冲基金报告中错误回报的框架

此脚本表示了一个完整的功能框架，用于通过以下测试检测对冲基金报告中的错误回报： This script represents a full-featured framework for detecting misreported returns in hedge funds through the following tests: > Low Correlation with Other

AI 对冲基金创造新货币，要将华尔街“开源”

雷锋网2月23日报道，华尔街是一个竞技场，一场完全属于金钱的达尔文优胜劣汰的竞争。Gordon Gekko曾说，贪婪是好的，“它抓住了进化精神的本质”。华尔街是这样运作的：一个对冲基金寻找到一个利益点，便开始进行疯狂保护，将他们的交易数据锁死，阻止他们的交易员跳槽去隔壁公司。而这个利益点就存在于没有人能发现的市场无效率和更低的成本费用之中。但是Richard Craib 想要改变这一切。他想将华

python如何创建自己的对冲交易算法

在这篇文章中，我解释了如何创建一个人工智能来每天为我进行自动交易。随着机器学习的现代进步和在线数据的轻松访问，参与量化交易变得前所未有的容易。为了让事情变得更好，AWS 等云工具可以轻松地将交易想法转化为真正的、功能齐全的交易机器人。在过去的几年里，我一直在处理财务数据，最近决定冒险制定一个完全自动化的策略。策略由于这是我的第一个自动化策略，因此我决定使其变得相当简单。我会使用 ML 模

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KlipC用户认为2021年的波动性会降低，对冲基金也慢慢地重新开始高风险“短线高频”交易

波动性在2020年经历了疯狂时代，从年初近乎完美的平静转变为3月的全面恐慌，直到12月在央行的刺激措施下才使股市动荡恢复到接近长期的平均水平。KlipC分析师预计，在疫苗被广泛使用后，2021年将更加平静。去年，由于投资者预期历史上(自2010年以来)最长的牛市将持续下去，VIX波动性指数(因反映华尔街焦虑水平的起落而被戏称为“恐惧指标”)进入了12至13点左右的水平，接近历史低点。平静从

gf.network 与对冲基金 Amber AI 成立加密量化基金管理公司 Gamma

点击上方 “蓝色字” 可关注我们！编辑：铅笔盒据报道消息，gf.network 正式宣布与加密货币对冲基金 Amber AI 联合成立加密货币量化基金管理公司 Gamma，主要为高净值客户及数字货币投资机构提供数字资产量化服务及其一站式数字货币领域的解决方案，其中包括数字资产投资、数字货币流动性管理、数字货币衍生品解决方案、数字货币套保方案、数字货币场外大宗交易等一站式服务

Delta对冲:一般形式及模拟实验

文章目录期权Delta对冲1. 对冲收益的一般形式使用实际波动率进行对冲使用隐含波动率进行对冲收益波动与波动率选择 2. 对冲收益跟对冲波动率的关系2.1 实际波动率= 隐含波动率（ σ = σ ~ = 20 % \sigma = \tilde{\sigma} = 20\% σ=σ~=20%）2.2 实际波动率>隐含波动率( σ = 40 % , σ ~ = 20 % \sigma =40

对冲基金巨头又“出事”了

内控管不住了？对冲基金巨头Two Sigma，又“出事”了！来自海外的消息：这家华尔街数一数二的量化巨头公司旗下一位研究员因蓄意“妨碍”或“篡改”其交易模型的执行，导致相关基金持有人利益可能“潜在”受损而被停职。虽然这家位于纽约的大型对冲基金公司，随后果断向受影响的客户“发函”公布相关情况，并表态若存在损失将考虑“补偿”。但疑问已经留下。一个经验丰富、理应内控良好的超大型量化机