[量化-004]米矿的第二个程序--多因子组合投资对冲

2024-06-11 08:58

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多因子,就是多个指标,指标就是ROE、PE、PS等等衡量一只股票某些方面好坏的量,可以使用已有指标,也可以发明一些新指标。

多因子投资组合:选择指标,设置根据指标买卖的规则,每天或每星期或每月运行一次,把不符合指标的股票卖掉,把符合指标的股票买入。

对冲:买入股票的同时,买入股指期货做对冲。买入股票,是期望股票可以涨,如果跌了,股指期货还能挽救一点损失。

至此,量化的技术花招就这么多了,剩下的是发现各种指标、使用各种规则和政策,赚钱。

import numpy as np
import math"""
多因子对冲:根据多因子调整持仓组合,同时做股指期货对冲
"""def init(context):   
#选取板块context.stks=[]context.stks.append(sector("consumer discretionary"))context.stks.append(sector("consumer staples"))context.stks.append(sector("health care"))context.stks.append(sector("telecommunication services"))context.stks.append(sector("utilities")) context.stks.append(sector("materials")) context.flag=True# 确定运行频率,每天调整持仓    

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