本文主要是介绍移动平均线rolling()与加权移动平均线ewm(),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
将一定时期内的证券价格(指数)加以平均,并把不同时间的平均值连接起来,形成一根MA,用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标。
顾名思义,对标的进行加权,核心在于这个“权”是什么?
常用权重是时间,默认越是靠近当前的价格越有价值。
对应pandas.ewm()函数
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ewm()官方文档
DataFrame.ewm(com=None, span=None, halflife=None, alpha=None, min_periods=0, adjust=True, ignore_na=False, axis=0)
para | 意义 | |
---|---|---|
com | 一种加权方式:质心 | |
span | 另一种加权方式:跨度 | 也就是时间窗口 |
- Pandas —— 移动窗口函数
这篇关于移动平均线rolling()与加权移动平均线ewm()的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!