本文主要是介绍量化交易入门阶段:三均线策略是否好于双均线(中)?,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
在文章《三均线策略是否好于双均线(上)》中,我跟大家说过,将60日均线作为判断趋势的依据,同时通过10/30日均线找买卖点是大多数投资者最常用的方法。
但是三条均线可不止这一种用法,所以本文,继续探讨其他方法。
上篇文章中的收益率是负数,如下:
本文,我们换一个方法,毕竟三条均线理论上应该有三个金叉死叉。以我们目前用的10/30/60为例分别是:
10和30,金叉,死叉。
10和60,金叉,死叉。
30和60,金叉,死叉。
上一次是以60日均线作为判断方向的依据,10和30日均线作为买卖点。
我当然可以用30日均线作为判断方向的依据,10和60日均线作为买卖点。
也可以用10日均线作为判断方向的依据,30和60日均值作为买卖点,不过这种方法不用回测就知道不行,因为10均线速度太快,30和60日均线还没等发出信号呢,10均线就已经走完了。
所以,本篇文章,我们回测一下用30日均线作为判断方向的依据,10和60日均线作为买卖点会怎么样?
这回我们的策略是:
入场时间:
2019年1月1日-2019年12月1日
入场信号:
股价大于60日均线的条件之下,10日均线上穿30日均线形成金叉
仓位:
每只股票都买1000元
出场信号:
股价大于60日均线的条件之下,10均线下穿30日均线形成死叉平仓;或者股价小于60日均线,形成死叉就平仓
股票选择:
股票池的选择我用的是全市场沪深两市所有股票的三分之一,即从深圳000开头开始升序排列,到沪市的600开头,取前1000只股票作为样本,也只有这样才能相对客观的评价这个指标是否有效,不然的话,同样都出现金叉,有的买有的不买,回测的结果并不能说明方法的好坏。
大家想想,会不会提高?
我们看看答案吧。
策略收益是3.58%,胜率0.24,盈亏比1.91
取得了正收益,虽然比较低。
大家可能觉得奇怪,按道理来说,不应该啊,为什么用60日均值作为方向判断,反倒不容用30日均线作为判断方向的依据好呢?
很简单,因为60日均线太慢了,等股价站上60日均线之后,价格都涨到天上了,这个时候,再去高位追涨,除非是大牛市,不然可不就被套里面了嘛。
还能不能换成别的用法试试呢?
上面的三均线的用法,并不是三均线的全部用法,比如10日上穿60买入,30日打穿60日卖出,或者其他方式都可以尝试,并不能说明三均线策略到此就结束了。
三均线策略开始,策略的复杂度开始逐渐加大,变化也开始增多,希望看官们跟住我的思路,接下来还有更精彩的策略变化。
相信大家逐渐明白了,量化交易其实很简单,很客观,也不难学,这些方法都是大家平时用的方法,只不过没有真正发挥出他们的全部实力,我将逐渐让大家明白指标的真正实力。
大家有任何问题也欢迎留言,我看见之后,会给大家进行解答。
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这篇关于量化交易入门阶段:三均线策略是否好于双均线(中)?的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!