EMA交叉策略 V2

1. 策略原理

V1版本： EMA交叉策略 - 苏慕白的博客

原理基本和第一个版本一致，只是增加了入场的两个条件:

1. 增加一条超长线，例如EMA200，然后短线必须在超长线之上，之间的标准差一样做归一化阈值过滤，（短线可以选择不在中线之上）
2. 形成回调后入场

回调例子：

回调代码描述:

df['bars_max'] = df['Close'].rolling(seting['bars']).max()
df['bars_min'] = df['Close'].rolling(seting['bars']).min()
bars = df['Low'][i] > df['bars_min'][i] and df['High'][i] < df['bars_max'][i]

不过经过我的测试增加一条超长线就行了，回调可有可无

出场：短线下穿中线和强止损，（如果开仓短线已经在中线下方了，那就下一次下穿）

2. 回测结果

2021年 15m周期 不使用回调入场 短线可在中线下方

2021年 30m周期 使用回调入场 短线可在中线下方

3.总结

虽然收益率没之前的好，但是开阔了思路（胜率也提高了），值得写一篇文章

博客原文：EMA交叉策略 V2 - 苏慕白的博客