（量化交易策略）卡夫曼和均线融合策略

当我使用一个普通的双均线策略时，往往在横盘阶段，会出现多个交叉点，在这些交叉点发生的交易，往往会以亏损理财，所以，这对于我的交易来说，就是噪音。

为了避免这些噪音的影响，我找到了一条更加智能的均线---卡夫曼自适应移动均线，如下图所示

KAMA线就是卡夫曼自适应移动均线，如黄线所示，在震荡区间，黄线斜率趋于0，但是在有趋势的时候，斜率却又比MA更加敏感，这一条线很好的告诉了我们，可以通过kama线来判断横盘和趋势。

在这个策略中，我使用了MA和KAMA的交叉点作为交易点，类似双均线策略，只是此时，一条是普通均线，另一条是更加聪明的均线。

通过调整ma和kama的参数，选择出两条最好的线，在有些品种中获得了巨大的收益且夏普也不错，但在有些品种中存在巨大的回撤（因为我只用了交叉点，没有设置止损点），比如在这个品种中，发生了一个巨大的回撤，如下所示：

但是总体的pnl还是正值，且胜率较高，只是交易频率不大，属于低频。

在有些品种中，依旧走出来不错的pnl线，如下所示：

 在上图可以发现，在大行情发生的情况下，有一个巨大的盈利，在后期震荡区间里，依旧保持着小额的盈利。可以说，这个方法还是有巨大的可行性的。或许再和其他指标结合一下，会有更加意向不到的结果，也欢迎大家一起提供一些想法。