平方Pearson相关系数(SPCC)相关公式的推导

2024-08-29 02:08

本文主要是介绍平方Pearson相关系数(SPCC)相关公式的推导,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

1、PCC及SPCC的定义
最近推导了维纳滤波的公式,其中最重要的是当然是最小平方误差准则(MSE)。但是在很多实际应用中,参考信号是不可知的,因此MSE准则不具有实际意义。为了解决这个问题,我们需要寻找另一个准则替代MSE成为新的代价函数。这就是皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient, PCC)的来历。通过研究发现,相较于MSE,PCC具有许多吸引人的优秀性质,尤其在输出信噪比分析方面。因此经典最优或次优滤波器的设计通常都是以后者为指导的。

x y是两个均值为 0 的实随机变量,PCC的原始定义是:

ρ(x,y)=E[xy]σxσy

其中, E[xy] 表示 x y的互相关系数; σx=E[x2] σy=E[y2] 分别为信号 x y的方差。
不过为了分析方便,通常使用的是平方Pearson相关系数(SPCC),其定义式如下:

ρ2(x,y)=E2[xy]σ2xσ2y

SPCC一个很重要的性质就是:
0ρ2(x,y)1

其意义是表示两个随机变量之间线性相关的程度。
2、SPCC的重要性质
在讲SPCC之前,需要把SPCC涉及到的维纳滤波中加性噪声的四个信号定义清楚。
在维纳滤波中,假设一个纯净的语音信号 x(k) 受到零均值噪声信号 ν(k) 的干扰,且 x(k) ν(k) 不相关。那么在离散采样 k 时刻,带噪声的语音信号描述为:
y(k)=x(k)+ν(k)

维纳滤波的目的,就在于根据观测信号 y(k) 找到信源信号 x(k) 的最优估计 z(k)
而维纳滤波的思想,就在于假设 z(k) 可以通过一个滤波器 h 和多个观测值序列 y(k) 组合得到。
z(k)=hTy(k)

其中,
y(k)=[y(k)y(k1)y(kL+1)] L 为滤波器长度。
根据z(k) x(k) 之间的关系我们可以通过二者作差定义误差代价函数,利用MSE准则来求取最优滤波器,该滤波器就是维纳滤波器。但是这不是本文要阐述的重点,感兴趣的同学可以到网上搜索相关的文章来学习。

2.1 四个SPCC系数的定义
推导之前需要注意几个关键的代换关系,有了这几个代换关系公式的推导就不是什么难事。但是几乎所有的书上都认为这些关系是不言而喻的。有时候多提点一笔就可以节省很多时间,所以在此点破。
x=hT1x hTx=xTh
类似的,
ν=hT1ν hTν=νTh
其中, hT1=[10...0] ,长度还是 L .
有了这个关系,公式推导起来就很方便了。这也正是这篇博文的意义所在。

首先是信源信号x(k) y(k) 之间的SPCC。根据定义是可以写成:
ρ2(x,y)=E2[xy]E[x2]E[y2]=SNR1+SNR
推导:
E[xy]=E[x(x+v)]=E[x2+xv]=E[x2]+E[xv]=E[x2]=σ2x
E[y2]=E[(x+v)2]==E[x2]+E[v2]=σ2x+σ2v
定义: SNR=E[x2]E[v2]=σ2xσ2v
上式容易得出。
其次是信源信号 x(k) z(k) 之间的SPCC。根据定义是可以写成:

ρ2(x,z)=E2[xz]E[x2]E[z2]=(E(xhTy))2σ2xhTRyyh

关键推导步骤:
E[xz]=E[xhTy]=E[xhT(x+v)]=E[xhTx+xhTv]=E[xhTx]=E[hT1xhTx]=E[hT1xxTh]=hT1Rxxh
E[z2]=E(hTyyTh)=hTRyyh

所以上式可以写成:

ρ2(x,z)=(hT1Rxxh)2σ2xhTRyyh=(hT1Rxxh)2σ2xhTRxxhhTRxxhσ2xhTRyyh

容易发现:
(hT1Rxxh)2σ2xhTRxxh=ρ2(x,hTx)

ρ2(hTx,hTy)=hTRxxhσ2xhTRyyh=hTRxxhhTRvvh1+hTRxxhhTRvvh=1+SNR(h)SNR(h)

所以可以得到下述性质:
ρ2(x,z)=ρ2(x,hTx)ρ2(hTx,hTy)

由于公式编辑实在是太过于耗费时间和精力,我直接改成贴图了,希望大家理解。
这里写图片描述
类似的,可以得到相似的性质。

ρ2(v,z)=ρ2(v,hTy)=ρ2(v,hTv)ρ2(hTv,hTy)

关于SPCC的其他性质的推导在此就不一一展示了。注意变量的定义和变量的代换,基本都能推导出来。如果有问题可以留言交流。

这篇关于平方Pearson相关系数(SPCC)相关公式的推导的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1116538

相关文章

sqlite3 相关知识

WAL 模式 VS 回滚模式 特性WAL 模式回滚模式(Rollback Journal)定义使用写前日志来记录变更。使用回滚日志来记录事务的所有修改。特点更高的并发性和性能;支持多读者和单写者。支持安全的事务回滚,但并发性较低。性能写入性能更好,尤其是读多写少的场景。写操作会造成较大的性能开销,尤其是在事务开始时。写入流程数据首先写入 WAL 文件,然后才从 WAL 刷新到主数据库。数据在开始

uva 10014 Simple calculations(数学推导)

直接按照题意来推导最后的结果就行了。 开始的时候只做到了第一个推导,第二次没有继续下去。 代码: #include<stdio.h>int main(){int T, n, i;double a, aa, sum, temp, ans;scanf("%d", &T);while(T--){scanf("%d", &n);scanf("%lf", &first);scanf

hdu 4565 推倒公式+矩阵快速幂

题意 求下式的值: Sn=⌈ (a+b√)n⌉%m S_n = \lceil\ (a + \sqrt{b}) ^ n \rceil\% m 其中: 0<a,m<215 0< a, m < 2^{15} 0<b,n<231 0 < b, n < 2^{31} (a−1)2<b<a2 (a-1)^2< b < a^2 解析 令: An=(a+b√)n A_n = (a +

两个月冲刺软考——访问位与修改位的题型(淘汰哪一页);内聚的类型;关于码制的知识点;地址映射的相关内容

1.访问位与修改位的题型(淘汰哪一页) 访问位:为1时表示在内存期间被访问过,为0时表示未被访问;修改位:为1时表示该页面自从被装入内存后被修改过,为0时表示未修改过。 置换页面时,最先置换访问位和修改位为00的,其次是01(没被访问但被修改过)的,之后是10(被访问了但没被修改过),最后是11。 2.内聚的类型 功能内聚:完成一个单一功能,各个部分协同工作,缺一不可。 顺序内聚:

log4j2相关配置说明以及${sys:catalina.home}应用

${sys:catalina.home} 等价于 System.getProperty("catalina.home") 就是Tomcat的根目录:  C:\apache-tomcat-7.0.77 <PatternLayout pattern="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%t] %-5p %c{1}:%L - %msg%n" /> 2017-08-10

Node Linux相关安装

下载经编译好的文件cd /optwget https://nodejs.org/dist/v10.15.3/node-v10.15.3-linux-x64.tar.gztar -xvf node-v10.15.3-linux-x64.tar.gzln -s /opt/node-v10.15.3-linux-x64/bin/npm /usr/local/bin/ln -s /opt/nod

git ssh key相关

step1、进入.ssh文件夹   (windows下 下载git客户端)   cd ~/.ssh(windows mkdir ~/.ssh) step2、配置name和email git config --global user.name "你的名称"git config --global user.email "你的邮箱" step3、生成key ssh-keygen

zookeeper相关面试题

zk的数据同步原理?zk的集群会出现脑裂的问题吗?zk的watch机制实现原理?zk是如何保证一致性的?zk的快速选举leader原理?zk的典型应用场景zk中一个客户端修改了数据之后,其他客户端能够马上获取到最新的数据吗?zk对事物的支持? 1. zk的数据同步原理? zk的数据同步过程中,通过以下三个参数来选择对应的数据同步方式 peerLastZxid:Learner服务器(Follo

rtmp流媒体编程相关整理2013(crtmpserver,rtmpdump,x264,faac)

转自:http://blog.163.com/zhujiatc@126/blog/static/1834638201392335213119/ 相关资料在线版(不定时更新,其实也不会很多,也许一两个月也不会改) http://www.zhujiatc.esy.es/crtmpserver/index.htm 去年在这进行rtmp相关整理,其实内容早有了,只是整理一下看着方

枚举相关知识点

1.是用户定义的数据类型,为一组相关的常量赋予有意义的名字。 2.enum常量本身带有类型信息,即Weekday.SUN类型是Weekday,编译器会自动检查出类型错误,在编译期间可检查错误。 3.enum定义的枚举类有什么特点。         a.定义的enum类型总是继承自java.lang.Enum,且不能被继承,因为enum被编译器编译为final修饰的类。         b.只能定义