qmt量化交易策略小白学习笔记第44期【qmt编程之期货行情数据】

本文主要是介绍qmt量化交易策略小白学习笔记第44期【qmt编程之期货行情数据】，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！

qmt编程之获取期货行情数据

qmt更加详细的教程方法，会持续慢慢梳理。

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获取行情数据

提示

使用该接口时，需要先订阅实时行情(subscribe_quote)或下载过历史行情(download_history_data)

python

from xtquant import xtdataxtdata.get_market_data_ex(field_list=[], stock_list=[], period='1d', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='none', fill_data=True)

参数

名称	类型	描述
`field`	`list`	`数据字段，详情见下方field字段表`
`stock_list`	`list`	`合约代码列表`
`period`	`str`	`数据周期——1m、5m、1d、tick`
`start_time`	`str`	`数据起始时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S，填""为获取历史最早一天`
`end_time`	`str`	`数据结束时间，格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ，填""为截止到最新一天`
`count`	`int`	`数据个数`
`dividend_type`	`str`	`除权方式`
`fill_data`	`bool`	`是否填充数据`

field字段可选：

field	数据类型	含义
`time`	`int`	`时间`
`open`	`float`	`开盘价`
`high`	`float`	`最高价`
`low`	`float`	`最低价`
`close`	`float`	`收盘价`
`volume`	`float`	`成交量`
`amount`	`float`	`成交额`
`settle`	`float`	`今结算`
`openInterest`	`float`	`持仓量`
`preClose`	`float`	`前收盘价`
`suspendFlag`	`int`	`停牌` 1停牌，0 不停牌

period周期为tick时，field字段可选:

字段名	数据类型	含义
`time`	`int`	`时间戳`
`stime`	`string`	`时间戳字符串形式`
`lastPrice`	`float`	`最新价`
`open`	`float`	`开盘价`
`high`	`float`	`最高价`
`low`	`float`	`最低价`
`lastClose`	`float`	`前收盘价`
`amount`	`float`	`成交总额`
`volume`	`int`	`成交总量（手）`
`pvolume`	`int`	`原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)【不推荐使用】`
`stockStatus`	`int`	`证券状态`
`openInterest`	`int`	`若是股票，则openInt含义为股票状态，非股票则是持仓量openlnt字段说明`
`transactionNum`	`float`	`成交笔数(期货没有，单独计算)`
`lastSettlementPrice`	`float`	`前结算(股票为0)`
`settlementPrice`	`float`	`今结算(股票为0)`
`askPrice`	`list[float]`	`多档委卖价`
`askVol`	`list[int]`	`多档委卖量`
`bidPrice`	`list[float]`	`多档委买价`
`bidVol`	`list[int]`	`多档委买量`

返回值

period为1m 5m 1dK线周期时
- 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
- value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list
- 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同
period为tick分笔周期时
- 返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }
- stock1, stock2, ... ：合约代码
- value1, value2, ... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳time增序排列