本文主要是介绍贝叶斯概率公式浅解，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！
最近在雷达多目标跟踪技术，其中的一大堆概率论方面的知识让我万分头疼，所以稍微梳理一下这些知识。
先说一下蒙特卡洛法。在书上看到这是动目标跟踪的一种性能检测算法，考虑这样一个问题：投3个骰子，扔出8点的概率是多少？很简单是不是，但是其实算出来还是有一点点麻烦（记住，“懒惰”对于一个程序员来时说一个优秀的品质，“懒惰”的人会详尽办法使问题变得容易处理）。那么，我们可不可以让计算机帮我们计算呢？计算机的最大特点是：计算快，但是不擅推理。所以我们用一个和他很相配的办法来计算这个概率：试。具体来说就是，让计算机去投骰子，投100万次，看看其中有多少次是8点，然后我们就知道实际概率了——这便是蒙特卡洛法，再简单不过的方法了，这个方法没有复杂的公式，没有麻烦的步骤，只是一个简单的思想：通过仿真来模拟现实，再用简单的统计方法得到概率。（折中解释转自matlab论坛）
那么什么时候使用蒙特卡洛法呢？先考虑一个更一般的问题，什么情况下我们可以使用一个概率论的方法。比如说扔骰子，如果我只扔一次，这个结果当然不能表示实际概率，但是我扔1000次，10000次呢？我们是不是可以认为实验所得的概率就是实际概率呢？再引用一下上面链接里所写的：“一个有关概率论最最基础，也最有用的经验值：对于使用概率问题讨论的系统，其必然存在的误差将约为（根号下样本数量）分之一。这个经验公式是薛定谔提出的。”这只是一个经验公式，没有任何推理。我们必须大量的实验以得到精确的统计学结果。同样的，如果样本数减少，比如只有1000个样本，那么误差就是1/sqrt（1000） = 3%，也就是说如果1000次实验所到的概率为3%，那么实际的概率应该在0%-6%之间。显然，在折中概率下，我们只能对样本进行粗略的估计。所以，对于蒙特卡洛方法，只要我们可以对系统进行准确的建模，那么概率的准确度就却决于我们实验的次数了。但是，我们的时间时有限的，我们不可能在有限时间内做无限多次重复试验。回到问题，我们什么时候使用蒙特卡洛方法，那便是，某概率事件的产生方式已知，但是运用概率公式进行求解十分困难或者根本不可能（比如说高阶微积分）。但是，对于一个有基本编程技术的人来说，写一个方阵程序比实际推到这个公式所用的事件短很多，那么我们就应该使用蒙特卡洛法。
一句话，蒙特卡洛法是复杂概率的简单求解，（就好像前面介绍的任何优化算法，都是复杂评价函数的快速求极值办法一样）。
接下来，我们开始介绍贝叶斯方法。
无论是基于概率的模式识别，还是基于概率的决策问题，我们都是要找到概率最高的情况，把这种情况作为结果。对于模式识别，我们要找出模式最有可能的类型，对于决策问题，我们找出可能产生最好结果的方案，而找出概率的依据，就是我们现有的已知信息。
比如，对于一个识别问题，我们需要找出的就是最大概率p（是某一物体|观测到物体具有的特性X），这种方法被称为：最大后验假设，我们需要考虑的问题是，我们如何得到这一概率。显然，如果这个可以直接求得的话，任何识别问题就都解决了。既然不好直接得到，那么有没有办法来用其他概率表示这一概率呢？
这个方法就是：贝叶斯公式。
p(h|D) = p(D|h)*p(h)/p(D)
这里，要再说明一下什么是似然函数，统计学中，似然函数是统计模型‘参数的函数’，L(θ|x)=P(X=x|θ)。关于θ的似然函数在数值上等于给定参数X后θ的概率。概率描述了已知参数时的随机变量的输出结果；似然则用来描述已知随机变量输出结果时，未知参数的可能取值。例如，对于“一枚正反对称的硬币上抛十次”这种事件，我们可以问硬币落地时十次都是正面向上的“概率”是多少；而对于“一枚硬币上抛十次，落地都是正面向上”这种事件，我们则可以问，这枚硬币正反面对称的“似然”程度是多少。
贝叶斯公式提供了知道先验概率p(h)和似然度p(D|h)的情况下，来推导后验概率p(h|D)。利用贝叶斯公式，我们可以将最大后验假设重写为：
MAP = max(P(h|D)) = max(P(D|h)*P(h)/P(D))，其中p（D）为归一化常数，可以去掉，得到标准最大后验假设公式：
MAP = max( P(D|h) * P(h) )
特殊的，对于很多情况下，我们没有理由说明任何一种情况的先验概率更大，（比如数字识别系统，那么被识别对象h是0-9的概率是相同的）。那么，P(h)也变成了一个常数，这时，我们将p(h)去掉，便得到了名为“最大似然假设”的方法（记为ML）：
ML = max( p(D|h) )
那么，我们应该如何求解呢？
p(D|h)的现实意义是，当我们已知对象状态为h，观测对象状态为D的概率，也就是说，我知道这是某一东西，那么这种东西现实出D这种现象的概率是多少呢？只要我们对这个物体有足够的认识，得到这个概率是很容易的，至少我们还可以用蒙特卡洛方法仿真一下是吧！另一方面，由于我们的MAP和ML是求最大值问题，一个更有效的方法是：只要我们设定的P'(D|h)满足与真实P(D|h)单调就可以了（并且，所有P(D|h)相加可以不为1）。这一特性使得我们可以用非常多、且非常简便的方法近似求得MAP或者ML。比如，对于一个事件h,我们知道应该有的标准观测值为d'。那么，我们完全可以简单的定义P(D|h)的值为1/(D-d')^2，即观测误差越大，则我观测到这个观测值的概率越低——这种做法在绝大多数情况下将非常简单而且效果出乎意料的好。
以上是我对网上其他人内容的总结，和一些理解。
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