随机游走这一名称由Karl Pearson在1905年提出[Pearson, K. (1905). The problem of the Random Walk. Nature. 72, 294.],本来是基于物理中"布朗运动"相关的微观粒子的运动形成的一个模型,后来这一模型作为数理金融中的重要的假设,指的是证券价格的时间序列将呈现随机状态,不会表现出某种可观测或统计的确定趋势,即证券价
无界停时定理与随机游走 无界停时定理与随机游走1. 无界停时定理1.1. 一致可积1.2. 非一致可积 2. 应用于随机游动-鞅方法2.1. 随机游走构造的鞅2.2. 对称简单随机游走 无界停时定理与随机游走 1. 无界停时定理 本节给出一致可积下鞅的无界停时定理,说明一致可积下鞅的停止过程一致可积,且满足 ( X N , F n (X
泊松方程的随机游走求解 一.问题的提出二.问题的求解三.代码求解 可以用monteCarlo方法构建一个随机游走过程来求解偏微分方程。 一.问题的提出 求解二维泊松方程的第一边值问题如下: ∂ 2 u ( P ) ∂ x + ∂ 2 u ( P ) ∂ y 2 = q ( P ) P ( x , y ) ∈ D \frac{\partial^2 u(P)}{\pa
[HNOI2013]游走 [HNOI2013]游走 考虑每一条边的单独贡献,发现这个不是很好计算,而且边数其实很多。 我们考虑对于一条 u → v u \to v u→v 的边,其贡献是 f ( u ) d e g ( u ) + f ( v ) d e g ( v ) \dfrac{f(u)}{deg(u)} + \dfrac{f(v)}{deg(v)} deg(u)f(u)