套利专题
期权无风险套利（Risk-Free Arbitrage）举例以及期权无套利定价公式
期权市场的无风险套利 中文版 期权市场中的套利实例 为了清楚地说明，让我们通过一个现实的例子来展示套利。 期权市场中的套利实例 假设市场上有以下价格： 标的股票价格：100美元欧式看涨期权（行权价100美元，3个月到期）：8美元欧式看跌期权（行权价100美元，3个月到期）：5美元无风险利率：2%（年化） 我们使用一个经典的套利策略，称为“转换套利”： 转换套利策略 转换套利涉及买
Python | C++漂移扩散方程和无风险套利公式算法微分
🎯要点 🎯漂移扩散方程计算微分 | 🎯期权无风险套利公式计算微分 | 🎯实现图结构算法微分 | 🎯实现简单正向和反向计算微分 | 🎯实现简单回归分类和生成对抗网络计算微分 | 🎯几何网格计算微分 🍇Python和C++计算微分正反向累积 算法微分在机器学习领域尤为重要。例如，它允许人们在神经网络中实现反向传播，而无需手动计算导数。 计算微分的基础是复合函数偏导数链式法则提供
配对(套利)交易之一,筛选符合配对规则的股
在进行配对交易之前,需要寻找高相关性标的,二者符合如下三种模式均可以通过做多/做空组合实现套利(其本质为均值回归,或者是误差回归) y=x+e y=ax+e y=ax+b+e 其中,e是正态随机误差项,a,b都是常数项,其实以上三个等式都可以用第三个等式表示,之所以分别列出,是由于目前所见到的大部分策略,其分析模块是没问题的,使用相关性和协整关系判断,但在策略构造过程中,其实只支持第一种情
稳定币套利案例解析一 两个疑点
交易时间 2022.01.27 获利 10W ust 文章链接 ： Web3.0笔记：[DeFi笔记] 一种稳定币套利策略如何在没有资本的情况下在 4 个月内悄悄赚取 1.13 亿美元的利润10 赞同 · 4 评论文章编辑 流程如下： 交易者从 Degenbox 借了 243,098.235492 UST 并调用了 USTSwapper。 交易者命令 USTSw
按15分钟取数据_【数量技术宅|金融数据分析系列分享】套利策略如何神bin天降五杀，价差计算有诀窍...
更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅01 价差计算的“误区” 我们在测试两个或多个金融资产相互运算产生的策略信号时，免不了需要涉及将不同的价格时间序列，按照时间轴进行对齐，套利策略就是其中之一。然而，大部分介绍套利策略、统计套利类的文章，对于价差序列的生成计算，处理的十分简单，基本就是两个时间序列相减。对于较为低频的信号，这样处理问题不大，但在中高频的信号领域，直接相减，会存在着一定的问
商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版
商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版 #### 代码： // 商品期货套利 - 多品种网格对冲模型 注释版function Hedge(q, e, positions, symbolA, symbolB, hedgeSpread) { // 对冲对象 生成函数， 参数q 为最开始调用 商品期货交易类库模板 的 导出函数 生成的 交易队列控制对象， 参数e 为交易所对象，positi
【Mquant】5：构建价差套利(一)
文章目录 1.价差套利原理2. 跨期套利3. 套利实战3.1.投研分析3.2 价差特征分析 4. 总结5. 参考 1.价差套利原理 价差套利是一种金融交易策略，通过利用不同市场或不同交易所之间的价格差异来获取利润。以下是价差套利的原理： 基本原则：价差套利的基本原则是同时在相关合约上建立一个多头部位和一个空头部位，以利用两个头寸之间的差值变化来获利。跨交易所套利：在不同交易
掌财社:什么是价差投机,价差投机和套利交易的区别
什么是价差投机 投机交易分为两种：价差投机和套利交易。 所谓价差投机是指投机者通过对价格的预期，在认为价格上升时买进、价格下跌时卖出，然后待有利时机再卖出或买进原期货合约，以获取利润的行为。 实行价差投机的关键在于对期货市场价格变动趋势的解析预测是否准确，由于影响期货市场价格变动的因素很多，特别是投机心理等偶然性因素难以预测，因此，正确判断难度较大，所以这种投机的危机较大。 商品内价差投机
适用各种行情，使用网格交易策略实现自动高效套利
网格交易是量化交易的一种，在指定的区间内，将资金分成N份，先用一部分资金初始建仓，每下跌一定比例买入1份，每上涨一定比例卖出1份，反复低吸高抛，赚取差价。 网格交易策略对于不能实时盯盘的交易者来说，是一个非常理想的自动交易工具！它的优点非常明显，无需盯盘自动交易，避免人性中的贪婪、恐惧和侥幸心理对交易的影响。尤其是在震荡行情中十分有效，震荡越多获利就越多！ 缺点是在单边上涨或者下跌的行情中，如
从零开始搭建链上dex自动化价差套利程序（11）
风险控制 需要将仓位杠杆控制到3倍以内，由于dydx与apex没有获取仓位杠杆的接口，但是每次发送交易的数额可以决定，故而可以设置每次发送总仓位1.5倍杠杆的数额，然后设置一个变量保证每个方向上的交易不超过2次，即可保证总仓位始终小于3倍杠杆 细节： send_order_apex(client_apex, symbol=“BTC-USDC”, side=“BUY”,type=“MAR
期货量化交易之双品种价差套利策略
在金融市场上，有许多成熟而又神秘的交易策略为投资者所熟知，其中之一便是双品种价差套利。通过对两个相关性较强的品种进行交易，投资者可以利用它们之间的价格差异来获取收益。下面，我们将详细介绍如何利用量化方法实现双品种价差套利。 添加图片注释，不超过 140 字（可选） 1. 选择相关性强的双品种 首先，投资者需要选择两个相关性较强的品种。这通常是基于他们在历史上的价格行为或其经济基础。例
跨境电商亚马逊最适合刚步入亚马逊卖家的套利模式，国外很火，国内少有人知
其实国内很多做精品或者铺货的卖家并不知道国外一种很火的模式叫online arbitrage，也就是我们口中说的最适合小白的亚马逊套利模式。那么什么是套利呢？ 其实就是利用信息差赚钱，你要做的就是搜索信息，寻找产品，核算利润，然后进货销售。再现套利就是在各大零售网站，品牌网站或者是折扣网站上寻找产品，然后在线购买发到第三方物流，接着就是上线到亚马逊上面进行售卖。 可能会有人有这样的质疑，就是说
四个“肉夹馍”看透程序化交易、算法交易、量化投资、统计套利之间的关系
看着这乱七八糟花里胡哨的概念就让人感到神神叨叨，一头雾水。但其实如果你改行去做肉夹馍也许就能立马对这些看起来遥不可及的东西有所体会。好了，就让我们从假设你是一个肉夹馍店的老板开始这段文字吧。 如果你是一个肉夹馍店的老板，每天起早贪黑辛勤劳作就是为了让你的肉夹馍味道更好、销量更客观，抱着这样的目标你开始了一段神奇的经历。 ▌店老板的经历一： 常年累月的制作肉夹馍，你对肉夹馍的制作工艺可谓是