本文主要是介绍修正牛顿法求解无约束问题,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
function [x,val,k]=revisenm(fun,gfun, Hess, x0)
%功能:用修正牛顿法求解无约束问题:min f(x)
%输入:x0是初始点,fun, gfun,Hess分别是求目标函数值,梯度,Hesse矩阵的函数
%输出:x,val分别是近似最优点和最优值,k是迭代次数
n=length(x0);maxk=150;
rho=0.55;sigma=0.4;tau=0.0;
k=0; epsilon=1e-5;
while (k<maxk)
gk=feval(gfun,x0);%计算梯度
muk=norm (gk)^(1+tau);
Gk=feval(Hess,x0);%计算Hesse矩阵
Ak=Gk+muk*eye (n);
dk=-Ak\gk;%解方程组Gk*dk=-gk,计算搜索方向
if(norm(gk)<epsilon),break; end %检验终止准则
m=0;mk=0;
while (m<20) %用Armij0搜索求步长
if(feval(fun, x0+rho^m*dk)<feval (fun, x0)+sigma*rho^m*gk'*dk)
mk=m; break;
end
m=m+1;
end
x0=x0+rho^mk*dk;
k=k+1;
end
x=x0;
val=feval (fun,x);
function f=fun(x)
f=100*(x(1)^2-x(2))^2+(x(1)-1)^2;
function g=gfun(x)
g=[400*x(1)*(x(1)^2-x(2))+2*(x(1)-1),-200*(x(1)^2-x(2))]';
function He=Hess(x)
n=length(x);
He=zeros(n,n);
He=[1200*x(1)^2-400*x(2)+2, -400*x(1);
-400*x(1), 200 ];
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