CAPM模型案例

2024-05-05 11:12
文章标签 模型 案例 capm

本文主要是介绍CAPM模型案例,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

CAPM模型是用来估计资产预期收益率的经济模型,它基于资本资产定价理论。以下是一个CAPM模型的案例:

假设有一只股票A和市场指数M。根据CAPM模型,股票A的预期收益率可以通过以下公式计算:

E(Ra) = Rf + βa * (E(Rm) - Rf)

其中,E(Ra)是股票A的预期收益率,Rf是无风险利率,βa是股票A的系统性风险(也称为beta),E(Rm)是市场指数M的预期收益率。

假设无风险利率Rf为5%,市场指数M的预期收益率E(Rm)为10%,股票A的系统性风险βa为1.2。

根据以上数据,可以计算股票A的预期收益率:

E(Ra) = 5% + 1.2 * (10% - 5%) = 11%

因此,根据CAPM模型,股票A的预期收益率为11%。

这个案例说明了CAPM模型如何通过市场风险和无风险利率来预测资产的预期收益率。通过计算股票A的系统性风险(beta)和市场指数的预期收益率,可以估计股票A的预期收益率,并与无风险利率相加得出最终的预期收益率。这样的预测可以帮助投资者做出理性的投资决策。

这篇关于CAPM模型案例的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/961577

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