本文主要是介绍【python量化交易】qteasy使用教程02 - 获取和管理金融数据,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
qteasy教程2 - 获取并管理金融数据
- `qteasy`教程2 - 获取并管理金融数据
- 开始前的准备工作
- 获取基础数据以及价格数据
- 下载交易日历和基础数据
- 查看股票和指数的基础数据
- 下载沪市股票数据
- 从本地获取股价数据
- 生成K线图
- 数据类型的查找
- 定期下载数据到本地
- 回顾总结
qteasy
教程2 - 获取并管理金融数据
qteasy
是一个完全本地化部署和运行的量化交易分析工具包,具备以下功能:
- 金融数据的获取、清洗、存储以及处理、可视化、使用
- 量化交易策略的创建,并提供大量内置基本交易策略
- 向量化的高速交易策略回测及交易结果评价
- 交易策略参数的优化以及评价
- 交易策略的部署、实盘运行
通过本系列教程,您将会通过一系列的实际示例,充分了解qteasy
的主要功能以及使用方法。
开始前的准备工作
在开始本教程前,请完成以下工作:
- 完成
qteasy
的安装并升级到最新版本 - 注册
tushare pro
账户并确保有一定的积分(大多数高级数据需要较多积分才能下载) - 完成
qteasy.cfg
文件的配置,将tushare_token
写入配置文件 - 完成
mysql
数据库的配置,并将数据库配置写入qteasy.cfg·
(可选项) - 完成
ta-lib
的安装 (可选项)
在上一篇教程中,我介绍了如何新建一个虚拟环境,并在新的虚拟环境中安装并初始化qteasy
,如果还没有完成这一步的朋友,请移步前一篇教程完成qteasy
的安装和基础配置。
另外,为了方便后续图表等功能的使用,建议使用jupyter notebook
来进行开发,您可以在新建的虚拟环境中运行以下命令安装jupyter notebook
:
pip install notebook
安装完成后,可以使用下面命令启动jupyter notebook
:
jupyter notebook
启动后,就可以在浏览器中的一个交互式开发环境中运行代码了,如下图所示:
如果不使用jupyter notebook
,也可以使用ipython
:
pip install ipython
ipython 运行在terminal中,但是对图表的支持没有那么好
获取基础数据以及价格数据
如上一篇教程介绍,刚刚初始化的qteasy是无法调用任何历史数据的,所有历史数据都必须首先下载到本地,保存到一个称为Datasource的数据仓库之后,才能完成后续所有需要数据的工作,例如调用历史数据,进行策略的回测和优化等等。
qteasy需要使用的数据种类很多,所有的数据都是保存在一些预定义的数据表中,Datasource就是一系列数据表的集合。其中最基础的数据表包括:
- trade_calendar - 交易日历数据,包括不同交易所的开市、闭市日期计划,每年底更新下一年的交易日历
- stock_basics - 股票基础信息,包括沪深股市所有股票的基本信息,包括代码、名称、全称、上市日期、分类等等基础信息
- index_basics - 指数基础信息,包括沪深股市所有指数的基本信息,包括代码、名称、全称等等信息
在配置好tushare_token以后,第一次导入qteasy时,如果系统未找到交易日历数据,会显示以下提示信息:
import qteasy as qt
UserWarning: trade calendar is not loaded, some utility functions may not work properly, to download trade calendar, run
"qt.refill_data_source(tables='trade_calendar')"warnings.warn(f'trade calendar is not loaded, some utility functions may not work '
qteasy提供了一个函数get_table_overview()来显示本地存储的数据信息,运行这个函数,可以打印出本地保存的数据表的清单,存储的数据量、占用的磁盘空间大小、以及数据范围等等。
import qteasy as qt
qt.get_table_overivew()
[Out]:
Analyzing local data source tables... depending on size of tables, it may take a few minutes
[########################################]62/62-100.0% Analyzing completed!or>>>>>ht>or>>
file://csv@qt_root/data/
Following tables contain local data, to view complete list, print returned DataFrame
Empty DataFrame
Columns: [has_data, size, records, min2, max2]
Index: []
如果本地数据源中没有数据,将会显示上面的内容。此时需要下载数据到本地数据源。
下载交易日历和基础数据
我们可以调用refill_data_source
函数下载交易日历和基础数据。这个函数是qteasy
的标准数据下载接口函数,所有的历史数据类型均可以通过此接口下载。这个函数的基本参数是tables,传入数据表的名称即可下载相应的数据到本地存储了。使用refill_data_source
下载交易数据时,qteasy
会自动进行数据清洗,排除重复数据,去除错误数据,发生错误自动重试,并将下载的数据合并到本地数据表中。目前qteasy
仅支持通过tushare
下载金融数据,未来还会增加其他的金融数据接口,丰富用户选择。
要下载前面提到的交易日历、股票和指数的基本信息,只需要运行下面的代码:
qt.refill_data_source(tables='trade_calendar, stock_basic, index_basic')
[out]:
Filling data source file://csv@qt_root/data/ ...
[########################################]9/9-100.0% <trade_calendar:SSE-XHKG>74804wrtn in ~9't
[########################################]3/3-100.0% <stock_basic:SSE-BSE>5365wrtn in ~1't
[########################################]7/7-100.0% <index_basic:SSE-OTH>10365wrtn in ~1't
数据下载过程中会显示一个进度条,下载完成后,再次运行qt.get_table_overview()
函数,可以看到数据已经成功下载到本地:
qt.get_table_overivew()
[Out]:
Analyzing local data source tables... depending on size of tables, it may take a few minutes
[########################################]62/62-100.0% Analyzing completed!or>>>>>ht>or>>
file://csv@qt_root/data/
Following tables contain local data, to view complete list, print returned DataFrameHas_data Size_on_disk Record_count Record_start Record_end
table
trade_calendar True 1.9MB 75K 19901012 20241231
stock_basic True 355KB 2K None None
index_basic True 3.4MB 10K None None
可以看到,三张数据表已经被下载到本地数据源,数据源的类型为"file://csv@qt_root/data/"
类型(即数据以csv
文件形式存储在qt根路径的/data/
路径下),包含三张数据表,其中交易日历的范围涵盖到2024年年底。
查看股票和指数的基础数据
上面的基础数据下载好之后,建议重新启动IDE,重新导入qteasy
。这时,我们就可以使用qteasy
筛选和查找股票/指数了。
查找股票/指数详细信息可以使用get_stock_info()
或者get_basic_info()
函数,两个函数功能相同,都可以根据输入的证券代码、名称或者关键字查找证券的信息,支持通配符或者模糊查找;如果同一个代码对应不同的qt_code
,例如股票000001
代表平安银行,对应qt_code: 000001.SZ
,而指数000001
代表上证指数,qt_code: 000001.SZ
,qteasy
会罗列出所有的证券信息:
import qteasy as qt# 通过完整的qt_code获取信息
qt.get_basic_info('000001.SZ')
[Out]:
found 1 matches, matched codes are {'E': {'000001.SZ': '平安银行'}, 'count': 1}
More information for asset type E:
------------------------------------------
ts_code 000001.SZ
name 平安银行
area 深圳
industry 银行
fullname 平安银行股份有限公司
list_status L
list_date 1991-04-03
-------------------------------------------# 如果不知道完整的qt_code,可以通过六位数字证券代码获取所有相关的证券信息,并列出他们的qt_code
qt.get_basic_info('000001')
found 4 matches, matched codes are {'E': {'000001.SZ': '平安银行'}, 'IDX': {'000001.CZC': '农期指数', '000001.SH': '上证指数'}, 'count': 3}
More information for asset type E:
------------------------------------------
ts_code 000001.SZ
name 平安银行
area 深圳
industry 银行
fullname 平安银行股份有限公司
list_status L
list_date 1991-04-03
-------------------------------------------
More information for asset type IDX:
------------------------------------------
ts_code 000001.CZC 000001.SH
name 农期指数 上证指数
fullname 农期指数 上证综合指数
publisher 郑州商品交易所 中证公司
category 商品指数 综合指数
list_date None 1991-07-15
-------------------------------------------# 通过中文名称关键字搜索相关证券代码
qt.get_basic_info('平安银行')
found 4 matches, matched codes are {'E': {'000001.SZ': '平安银行', '600928.SH': '西安银行'}, 'IDX': {'802613.SI': '平安银行养老新兴投资指数'}, 'count': 3}
More information for asset type E:
------------------------------------------
ts_code 000001.SZ 600928.SH
name 平安银行 西安银行
area 深圳 陕西
industry 银行 银行
fullname 平安银行股份有限公司 西安银行股份有限公司
list_status L L
list_date 1991-04-03 2019-03-01
-------------------------------------------
More information for asset type IDX:
------------------------------------------
ts_code 802613.SI
name 平安银行养老新兴投资指数
fullname 平安银行养老新兴投资指数
publisher 申万研究
category 价值指数
list_date 2017-01-03
-------------------------------------------# 有时候精确匹配证券名称无法找到结果
qt.get_basic_info('贵州钢绳')
No match found! To get better result, you can
- pass "match_full_name=True" to match full names of stocks and funds# 此时可以指定搜索全名,从而找到相关的证券
qt.get_basic_info('贵州钢绳', match_full_name=True)
found 1 matches, matched codes are {'E': {'600992.SH': '贵绳股份'}, 'count': 1}
More information for asset type E:
------------------------------------------
ts_code 600992.SH
name 贵绳股份
area 贵州
industry 钢加工
fullname 贵州钢绳股份有限公司
list_status L
list_date 2004-05-14
-------------------------------------------
在上面的例子中,系统只找到了类型为股票和指数的证券,如果还需要查找基金、期货等更多的证券信息,用同样的方法下载更多的基础数据表即可:
- fund_basic: 基金基础数据
- future_basic: 期货基础数据
除了查找股票或证券的基本信息以外,我们还能用qt.filter_stock()函数来筛选股票:
qt.filter_stocks(date='20240212', industry='银行', area='上海')
[Out]:name area industry market list_date exchange
qt_code
600000.SH 浦发银行 上海 银行 主板 1999-11-10 SSE
601229.SH 上海银行 上海 银行 主板 2016-11-16 SSE
601328.SH 交通银行 上海 银行 主板 2007-05-15 SSE
601825.SH 沪农商行 上海 银行 主板 2021-08-19 SSE
下载沪市股票数据
金融数据中最重要的数据类型非量价数据莫属。接下来,我们就来下载历史价格数据。
qteasy的历史数据全都是以K线数据的形式存储在数据表中的,目前支持的K线数据包括:
- 分钟K线 - 1分钟/5分钟/15分钟/30分钟/60分钟K线
- 日K线
- 周K线
- 月K线
我们同样使用qt.refill_data_source()函数下载股票数据。最常用的股票日K线数据保存在stock_daily表中。不过由于数据量较大,我们最好在下载数据时限定数据的范围,通过start_date/end_date参数,指定下载数据的起始日期,分批下载历史数据,否则,下载的过程将会非常漫长:
qt.refill_data_source(tables='stock_daily', start_date='20230101', end_date='20231231')
[Out]:
Filling data source file://csv@qt_root/data/ ...
[########################################]247/247-100.0% <stock_daily:20230104-20231229>97486200wrtn in ~49"
上面的代码下载了2023年全年所有已上市股票的日K线数据,同样,下面的代码可以用来下载常用指数(上证指数和沪深300指数)的日K线数据:
qt.refill_data_source(tables='index_daily', symbols='000001, 000300', start_date='20231231', end_date='20240208')
[Out]:
Filling data source file://csv@qt_root/data/ ...
[########################################]7/7-100.0% <index_basic:SSE-OTH>10365wrtn in ~1't
[########################################]2/2-100.0% <index_daily:000001.SH-000300.SH>97050wrtn in ~2"
从本地获取股价数据
当股价数据保存在本地之后,就可以随时提取出来使用了。
我们可以使用qt.get_history_data()
函数来获取股票的量价数据。这个函数时qteasy
的一个通用接口,可以用来获取各种类型的数据。在函数的参数中指定数据的类型(通过数据类型ID)、股票的代码以及其他参数,就可以获取相应的数据了。如果要获取刚刚下载的K线价格,需要设置数据类型为"open, high, low, close, vol"
以获取开盘价、最高价、最低价、收盘价和交易量:
qt.get_history_data(htypes='open, high, low, close, vol', shares='000001.SZ', start='20230101', end='20230201')
[Out]:
{'000001.SZ':open high low close vol2023-01-04 13.71 14.42 13.63 14.32 2189682.532023-01-05 14.40 14.74 14.37 14.48 1665425.182023-01-06 14.50 14.72 14.48 14.62 1195744.712023-01-09 14.75 14.88 14.52 14.80 1057659.112023-01-10 14.76 14.89 14.39 14.44 1269423.392023-01-11 14.45 14.78 14.39 14.67 830566.122023-01-12 14.77 14.77 14.53 14.67 625694.842023-01-13 14.67 14.95 14.55 14.95 949085.832023-01-16 14.95 15.28 14.85 15.08 1560039.892023-01-17 15.13 15.18 14.77 14.97 935834.542023-01-18 14.95 15.18 14.91 15.11 718434.032023-01-19 15.13 15.25 14.87 15.09 641875.202023-01-20 15.16 15.24 15.00 15.13 608590.082023-01-30 15.60 15.74 14.89 15.15 1374317.502023-01-31 15.24 15.51 14.96 14.99 1030497.842023-02-01 15.03 15.08 14.51 14.70 1653421.48}
上面函数的输出是一个字典,字典的键为shares参数指定的所有股票的代码,而值为一个DataFrame,包含该股票在指定期间的历史数据,这里我们指定了数据类型为K线量价数据。当然,我们也可以指定其他的数据类型,只要这些数据已经下载到了本地,就可以直接读取。
例如,指定数据类型htypes='pe, pb, total_mv’可以获取股票的市盈率、市净率和总市值等三项财务指标。如果某些指标存在缺失值的时候,可以定义填充方式填充缺失值,还可以对数据进行重新采样,将每日的数据变为每周或每小时数据。
关于get_history_data函数参数的详细解释,请参见qteasy文档
生成K线图
使用量价数据,更加方便易读的方法是将数据显示为K线图。
qteasy提供了qt.candle()函数,用于显示专业K线图,只要数据下载到本地后,就可以立即显示K线图:
qt.candle('600004.SH', start='20230101', end='20230301')
下载复权因子数据到本地后,就可以显示复权价格了:
qt.refill_data_source(tables='adj', start_date='20230101', end_date='20230601')
[Out]:
Filling data source file://csv@qt_root/data/ ...
[########################################]99/99-100.0% <stock_adj_factor:20230103-20230601>508575wrtn in ~56"
[########################################]99/99-100.0% <fund_adj_factor:20230103-20230601>121647wrtn in ~4"
qt.candle('600004.SH', start='20230101', end='20230301', adj='b')
qt.candle()
函数支持传入K线图的开始日期、结束日期、K线频率、复权方式以显示不同区间和频率的K线图,也支持传入移动均线的时长和macd的不同参数显示不同的均线,qt.candle()
函数还支持通过股票名称显示K线图,如果输入是股票名称,会自动模糊查找,并且支持通配符。
下面是更多的K线图例子,展示了股票、基金、指数等不同的资产类别,不同的数据频率,不同的均线设定、不同的图表类型等,为了显示下面示例中的K线图,您需要下载相应的数据。
import qteasy as qt
df = qt.candle('159601', start='20210420', freq='d') # 根据证券代码模糊搜索,显示K线图
df = qt.candle('000001.SH', start = '20211221', asset_type='IDX', plot_type='c') # 设置K线图的开始日期,结束日期为今天
df = qt.candle('000300.SH', start = '20220331', asset_type='IDX', mav=[], plot_type='c') # 不显示移动平均价
df = qt.candle('000300.SH', start = '20221021', asset_type='IDX', mav=[], plot_type='c', freq='30min') # 显示30分钟K线
df = qt.candle('601728', freq='30min', adj='b', plot_type='c') # 后复权
df = qt.candle('沪镍主力', start = '20211130', mav=[5, 12, 36]) # 指定计算5日/12日/36日移动平均价
df = qt.candle('510300', start='20200101', asset_type='FD', adj='b', mav=[])
df = qt.candle('格力电器', start='20220101', asset_type='E', adj='f', mav=[5, 10, 20, 30])
df = qt.candle('513100', asset_type='FD', adj='f', mav=[]) # 显示基金的净值
df = qt.candle('110025', asset_type='FD', adj='f', mav=[9, 28])
df = qt.candle('001104', asset_type='FD', adj='f', mav=[12, 26])
数据类型的查找
前面提到过,qteasy
中的所有数据类型均有一个唯一的ID,通过这个ID,可以提取数据,在交易策略中引用该数据类型,完成qteasy
中所需的工作。
为了更加了解qteasy
中的数据类型,我们可以用qt.find_history_data()
函数来查询所需的数据类型。qteasy
中定义的数据类型是与数据频率、资产类型挂钩的,也就是说,不同资产的收盘价是不同的数据类型,不同频率的收盘价也是不同的。
qt.find_history_data()
函数可以根据输入查找相关的数据类型,并且显示它们的ID,数据表、说明等相关信息,例如,搜索‘close’
(收盘价)可以找到所有相关的数据类型:
qt.find_history_data('close')
[Out]:
matched following history data,
use "qt.get_history_data()" to load these historical data by its data_id:
------------------------------------------------------------------------freq asset table desc
data_id
close d E stock_daily 股票日K线 - 收盘价
close w E stock_weekly 股票周K线 - 收盘价
close m E stock_monthly 股票月K线 - 收盘价
close 1min E stock_1min 股票60秒K线 - 收盘价
close 5min E stock_5min 股票5分钟K线 - 收盘价
close 15min E stock_15min 股票15分钟K线 - 收盘价
close 30min E stock_30min 股票30分钟K线 - 收盘价
close h E stock_hourly 股票小时K线 - 收盘价
close d IDX index_daily 指数日K线 - 收盘价
close w IDX index_weekly 指数周K线 - 收盘价
close m IDX index_monthly 指数月K线 - 收盘价
close 1min IDX index_1min 指数60秒K线 - 收盘价
close 5min IDX index_5min 指数5分钟K线 - 收盘价
close 15min IDX index_15min 指数15分钟K线 - 收盘价
close 30min IDX index_30min 指数30分钟K线 - 收盘价
close h IDX index_hourly 指数小时K线 - 收盘价
close d FT future_daily 期货日K线 - 收盘价
close 1min FT future_1min 期货60秒K线 - 收盘价
close 5min FT future_5min 期货5分钟K线 - 收盘价
close 15min FT future_15min 期货15分钟K线 - 收盘价
close 30min FT future_30min 期货30分钟K线 - 收盘价
close h FT future_hourly 期货小时K线 - 收盘价
close d OPT options_daily 期权日K线 - 收盘价
close 1min OPT options_1min 期权60秒K线 - 收盘价
close 5min OPT options_5min 期权5分钟K线 - 收盘价
close 15min OPT options_15min 期权15分钟K线 - 收盘价
close 30min OPT options_30min 期权30分钟K线 - 收盘价
close h OPT options_hourly 期权小时K线 - 收盘价
close d FD fund_daily 基金日K线 - 收盘价
close 1min FD fund_1min 基金60秒K线 - 收盘价
close 5min FD fund_5min 基金5分钟K线 - 收盘价
close 15min FD fund_15min 基金15分钟K线 - 收盘价
close 30min FD fund_30min 基金30分钟K线 - 收盘价
close h FD fund_hourly 基金小时K线 - 收盘价
close d Any top_list 融资融券交易明细 - 收盘价
========================================================================
再例如,搜索市盈率pe,可以得到:
qt.find_history_data('pe')
[Out]:
matched following history data,
use "qt.get_history_data()" to load these historical data by its data_id:
------------------------------------------------------------------------freq asset table desc
data_id
initial_pe d E new_share 新股上市信息 - 发行市盈率
pe d IDX index_indicator 指数技术指标 - 市盈率
pe d E stock_indicator 股票技术指标 - 市盈率(总市值/净利润, 亏损的PE为空)
pe_2 d E stock_indicator2 股票技术指标 - 动态市盈率
========================================================================
查找到相应的数据之后,只需要查看该数据所属的数据表,将该数据表下载到本地数据源中(refill_data_source(tables, ...)
),即可使用这些数据(qt.get_history_data(htype, shares, ...)
)了。
定期下载数据到本地
为了保持本地数据源的数据更新,我们可以使用qt.refill_data_source()
函数定期下载数据到本地。创建一个文件refill_data.py
,并在其中写入以下代码:
import qteasy as qtif __name__ == '__main__':# 解析命令行参数,--tabls参数表示数据表类型,--start_date和--end_date表示下载数据的起始日期和结束日期import argparseparser = argparse.ArgumentParser(description='refill data source')parser.add_argument('--tables', type=str, default='stock_daily', help='data table type')parser.add_argument('--start_date', type=str, default='20230101', help='start date')parser.add_argument('--end_date', type=str, default='20231231', help='end date')parser.add_argument('--parallel', type=bool, default=True, help='parallel download')parser.add_argument('--merge_type', type=str, default='update', help='merge type')args = parser.parse_args()tables = args.tablesstart_date = args.start_dateend_date = args.end_dateparallel = args.parallelmerge_type = args.merge_typeif tables == 'events':# 下载低频data和event数据,下载周期较长以cover所有的季度月度周度数据 (每周下载或每月下载)tables = 'stock_weekly, stock_monthly, index_weekly, index_monthly, 'tables += 'income, balance, cashflow, financial, forecast, express, comp, report, events'elif tables == 'basics':# 下载基础数据,下载周期较长以cover所有的季度月度周度数据 (每周下载或每月下载)tables = 'basics'elif tables == 'daily':# 下载日频数据,下载周期较短以减少下载负载 (每天或每周下载)tables = 'adj, stock_daily, fund_daily, future_daily, options_daily, stock_indicator, stock_indicator2, index_indicator, shibor, libor, hibor, index_daily'elif tables == 'stock_mins':tables = 'adj, stock_1min, stock_5min, stock_15min, stock_30min, stock_hourly'elif tables == 'index_mins':tables = 'adj, index_1min, index_5min, index_15min, index_30min, index_hourly'elif tables == 'fund_mins':tables = 'adj, fund_1min, fund_5min, fund_15min, fund_30min, fund_hourly'else:tables == tablesqt.refill_data_source(tables=tables, start_date=start_date, end_date=end_date, parallel= parallel, merge_type=merge_type)
上面的脚本文件提供了最基本的数据下载功能,可以根据需要修改tables
和start_date
、end_date
参数,以及parallel
和merge_type
参数,来下载不同的数据类型和不同的数据范围。
您可以自行改进脚本文件以实现更多的功能
要下载2023年全年的stock_daily
数据,只需要在命令行中运行以下命令:
python -m refill_data --tables stock_daily --start_date 20230101 --end_date 20231231
回顾总结
至此,我们已经初步了解了qteasy
中对数据的管理方式,了解了数据下载的方法。下载了基本数据以及一些量价数据。我们学会了如何提取数据、如何显示K线图。最后,我们还学会了查询数据的方法,如果需要某种数据,知道如何查询,如何下载和调用这些数据。
在下一篇教程中,我们将进一步加深对qteasy的了解,我们将学会如何创建交易策略,如何运行并回测交易策略。
关于qteasy的更多介绍,请参见qteasy文档
这篇关于【python量化交易】qteasy使用教程02 - 获取和管理金融数据的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!