量化交易入门阶段:三均线策略是否好于双均线(上)?

2024-02-12 17:50

本文主要是介绍量化交易入门阶段:三均线策略是否好于双均线(上)?,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

 

在文章《双均线策略优化会怎样?》中,我给大家留下了很多问题,在本篇文章,我给大家解答其中一个问题,那就是如果在双均线的基础之上,再加一条,变为三均线策略会怎么样?

 

基础策略,我们还是用双均线,经过上次的提高,我们用的参数是30、60两条均线,那么在这两条均线的基础之上,我们进行进一步优化。

上一次30/60两条均线的收益率是1.4%,虽然低,但是这已经是目前均线策略之中拿到的最好结果。

所以如果各位投资者还用比这个方法更差的策略的话,那么想要得到更好的收益恐怕很难了。

 

那么在30/60的基础之上,我们应该加一条短均线比如10日线,还是应该加一条长均线比如90日线呢?

本篇文章,我先加一条10日线。

那么这次策略可就变得复杂了,三条均线理论上应该有三个金叉死叉。以我们目前用的10/30/60为例分别是:

10和30,金叉,死叉。

10和60,金叉,死叉。

30和60,金叉,死叉。

那么以哪一种金叉死叉作为进场信号和出场信号呢?

很多老股民,马上就会说,很简单啊,60均线作为大的方向,股价在60以上,并且10上穿30就做多,10打穿30就平仓。要是股价在60以下,就不进场了,就算出现10上穿30也不进场。

那么我们今天就回测一下这个最经典的方法,看看结果怎么样?

 

这回我们的策略是:

入场时间:

2019年1月1日-2019年12月1日

入场信号:

股价大于60日均线的条件之下,10日均线上穿30日均线,金叉进场

仓位:

每只股票都买1000元

出场信号:

股价大于60日均线的条件之下,10均线下穿30日均线,死叉平仓;或者股价下穿60日均线,死叉就平仓

股票选择:

股票池的选择我用的是全市场沪深两市所有股票的三分之一,即从深圳000开头开始升序排列,到沪市的600开头,取前1000只股票作为样本,也只有这样才能相对客观的评价这个指标是否有效,不然的话,同样都出现金叉,有的买有的不买,回测的结果并不能说明方法的好坏。

 

大家想想,会不会提高?

我们看看答案吧。

 

策略收益是亏损6.27%,胜率0.22,盈亏比0.85

可以发现交易次数明显是减少了,但是依旧亏钱。

 

上面的三均线的用法,是大多数投资者都能想到的用法,但是并不是三均线的全部用法,比如10日上穿60买入,30日打穿60日卖出,或者其他方式都可以尝试,并不能说明三均线策略到此就结束了。

三均线策略开始,策略的复杂度开始逐渐加大,变化也开始增多,希望看官们跟住我的思路,接下来还有更精彩的策略变化。

相信大家逐渐明白了,量化交易其实很简单,很客观,也不难学,这些方法都是大家平时用的方法,只不过没有真正发挥出他们的全部实力,我将逐渐让大家明白指标的真正实力。

大家有任何问题也欢迎留言,我看见之后,会给大家进行解答。

如果自己有策略,但是不会写代码的话,可以给我私信,价钱从几十到几百不等,看策略实现的难易程度而定,我使用的是聚宽平台,代码写好之后,可以在上面上模拟盘和实盘,对应的券商是第一创业证券。

这篇关于量化交易入门阶段:三均线策略是否好于双均线(上)?的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/703207

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