实习点滴(8)--收敛优化方法:牛顿法、BFGS算法与L-BFGS算法

2023-12-15 10:38

本文主要是介绍实习点滴(8)--收敛优化方法:牛顿法、BFGS算法与L-BFGS算法,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

        在了解CRF推导与参数估计的时候,会用到收敛优化方法去迭代求解凸优化问题,至此,总结一下我对牛顿法、BFGS算法和L-BFGS算法这三种方法的理解。

     牛顿法:

        方法思想:在现有极小点估计值附近对f(x)做二阶泰勒展开式,进而找到下一个极小点估计值。

        设:xk为当前极小点估计值, 我们要去求这个函数的最值,则二阶泰勒展开式为:

                                 

        若要求极值,则使其倒数等于0,然后得:

                                                             

        从而求得:

                                                                         

        若给定一个初始的x,可以得到一个迭代的格式:

                                                     

        我们扩展到N>1的情况,则得到:

           

        我们称一阶的矩阵为“梯度向量”或者“g矩阵”,二阶的矩阵为“海森矩阵”或者“H矩阵”。

        算法流程:

                           

        优缺点:

        【优点】:

          1、迭代一次就可以求解出最优解

          2、如果初始值选的合适的话,收敛速度快

        【缺点】:

          1、要求函数二阶可微

          2、收敛性和初始值选择依赖性大

          3、计算H矩阵计算量大

     BFGS算法:

        目前求解无约束非线性优化问题最常用的方法之一。

        方法思想:

        设:

                                                                        

        其中,B0一般取单位矩阵,通过迭代,将B接近于极值点。

        用待定系数法,设:

                                                                                             

        再加上以下条件:

                                                                                                            

        则有:

                                                                         

        

          可算出:

                                                                                       

        综上所述,得到:

                                                                                        

        算法流程:

                             

     L-BFGS算法:

        L-BFGS算法是对BFGS算法的一种改进。

        基本思想:不再存储完整的矩阵D,而是春初计算过程中的向量序列s,y;需要矩阵D的时候,利用向量序列s,y的计算来代替,而且,向量序列s,y也不是所有的都存,而是固定存最新的m个,每次计算D时,只利用最新的m个s和m个y


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