Pro02丨加强版超级趋势线加减仓策略迭代

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『正文』

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大家好，今天为大家带来的Pro第2期迭代策略。该篇是对去年SF37超级趋势线策略的迭代。在SF37策略中，我们通过构建一个滤波器均线，随后根据我们异质化社群中分享的STR指标，构造了新的一种超级趋势线。该趋势线不仅可以作为看盘指标，又可以构建量化策略系统，如下图所示：

一、策略逻辑与迭代内容

在原版SF37背景下，我们采用了单一的进场和单一的出场方式，只不过在出场模块中，我们采用了更为复杂的“Krange+ERratio”自适应出场逻辑。但是在波段以及行情自身运行模式中，无论如何自适应，无论如何吊灯，无论如何跟踪的出场模式，都无法保证某种程度的利润回吐保护。

因此，基于以上利润保护异质化角度出发，异质化进场逻辑出发。在Pro_02迭代版本策略中，我提出以加减仓为核心，时间进出场为表现形式，保护利润与容忍行情为一体的多模块进出场逻辑。如下图所示：

上图中，我们明显看到，白色的线是跟踪止盈止损线，但是出场部分并没有完全按照此线而来。这就是我们迭代的效果。其中，我们注意绿色箭头，该加仓二次进场融合了时间因素，在整体方向未变的基础上，达到了传统CTA未有的异质化效果。

我们将SF37原版中止盈止损线的提速模块注释掉，保持原有的“Krange+ERratio”模块逻辑，而后加入新的减仓逻辑，如下图所示：

其中，如果是偶数仓位，按照一半儿减仓，如果奇数位，我们按照向上取整原则。该逻辑也是上上图中所绘制的减仓逻辑的体现。

进场方面，我们采用延续趋势逻辑前提下，根据减仓与时间逻辑融合，再次进场依照减仓时间逻辑出发，详情请看上面图中绿色剪头，代码如下图所示：

二、可视化

Ss short

i short

Rb long

截取部分品种多空如上图所示，我们可以看到该种减仓模块逻辑，一定程度上可以做到在波段高峰减仓，波段低谷再一次加仓的目的。

三、绩效对比

我们先来看组合绩效，由于时间因素，Pro_02与SF37仅仅比对黑色品种，如下图所示所示：

Pro_02：

SF37：

具体品种如下图所示：

从上述组合绩效来看，我们统一按照100万最大投入资金计算，根据夏普率、最大回撤、胜率、交易次数、平均利润、盈利因子、盈亏比等多个绩效指标综合来看，具体如下图所示：

个别品种绩效对比就不再赘述，有兴趣的大家可以群里讨论。

由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。