均线策略专测

2023-11-24 14:20
文章标签 策略 均线 专测

本文主要是介绍均线策略专测,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

均线策略具体描述详见聚宽 - 简单策略试验,以下为对其中策略一的特异性测试。

参数说明

均值采样:近20天

一、特征股

持续跌的股票
1.较平稳下落

股票名称:沙钢股份
股票代码:002075.XSHE
时间:2019/9/10-2019/12/3
回测结果
0
分析:若存在每日都下跌的理想情况,则该策略下无买入卖出。该股票在这段时间几乎每日下跌,所以收益图中出现了较长的水平线段。对两处亏损(红圈处)特别讨论,主要是次日出现了较大涨幅,所以当日买入后巨亏。

2.大幅下跌

股票名称:软控股份
股票代码:002073.XSHE
时间:2019/9/20-2019/11/29
回测结果
1
总结:在持续下跌情况下,该策略涨必买,买必亏。可以考虑给均价加一个系数,使得昨日收盘价要大于均价的一定阈值才会买入。

持续涨的股票
1.较平稳上涨

股票名称:孚日股份
股票代码:002083.XSHE
时间:2019/7/9-2019/11/14
回测结果
2
分析:该策略参考昨日涨跌决策当日买卖,具有较大的滞后性。由于缓慢上涨时期日线涨跌存在较大参差,使滞后性影响明显。

2.大幅上涨

股票名称:国轩高科
股票代码:002074.XSHE
时间:2019/11/20-2020/2/6
回测结果
3
分析:由于涨幅巨大,每日价差明显,该策略持续买入获取大量收益。
总结:并不是总体上涨该策略就能获得较好收益,与数据参差性关系较大。

涨幅波动较大的股票

股票名称:大港股份
股票代码:002077.XSHE
时间:2019/7/5-2020/3/18
回测结果
4
股票名称:青岛金王
股票代码:002094.XSHE
时间:2019/7/5-2020/3/18
回测结果
5
总结:一旦涨幅波动较大,该策略无特殊应对方式,收益情况较为随机。

二、行业股

回测时间:2019/9/1-2020/3/1
基准收益:3.70%

房地产股
股票代码股票名称收益情况
000002万科A5.25%
000402金融街-4.62%
002146荣盛发展0.33%
600048保利地产-5.35%
银行股
股票代码股票名称收益情况
601398工商银行2.47%
601328交通银行-5.35%
601288农业银行-0.23%
601818光大银行7.13%
医药股
股票代码股票名称收益情况
000538云南白药-8.31%
600276恒瑞医药-4.26%
601607上海医药-1.15%
600056中国医药5.81%

总结:对上述结果进行分析,A股市场自2020年后普遍存在较大股价波动,该策略“中庸的目光”(过于依赖历史数据)使得错过很多机会,无法捕捉形如6的断崖式上升场景。且对于亏损十分敏感,无法实现长期投资。该策略擅长处理形如y=-x^2型趋势,比较适用于K线平滑且一定时期内预计会大涨的股票。

这篇关于均线策略专测的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/422092

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