SF13 | 实盘策略解密“小品种，小资金”在跑策略源码

 致力于分享量化策略，培训视频，Python，算法研究等相关内容。

简文

近期有小伙伴反馈自己不会迭代策略，希望能出一期直接安装即用的策略。其实过往的SF系列都可以实盘，本身没有未来函数及偷价，无BUG信号所见即所得。只是每个人的风险承受能力和操作风格不一样，尽量在原策略的基础进行修改后使用，如果你不熟悉策略的风险和原理，并且不知道如何操作，我们不建议你直接使用；

本期SF13策略是目前小账户正在跑的三个策略之一，这个策略主要是针对合约价值较小的几个品种进行交易，并不是传统的同参数多品种多周期的交易策略（小资金就不要玩CTA，玩不起，懂？）。当然在参数的调优上保持了相当的克制，有效域范围内，风控参数固定，调优样本与测试样本分开等最后选取了综合性能的平原参数。

SF13这个策略的原理最早可以追溯到2018年，经过了6个版本的迭代，

针对小资金小账户迭代了一个版本出来使用，4月20日放到新的小帐户上实盘。

大概11个交易日左右，净值接近1.10。其中SF13策略的贡献在螺纹和PTA，目前这个策略也只交易了螺纹和PTA(小账户资金限制)，其他的俩个策略跑了棕榈油和甲醇什么的。

下面我们来说说这个策略的特点：

这个策略原则上要跑6个品种，分别是苹果，螺纹，动力煤，PTA，PP，鸡蛋，最大使用保证金是35400。这里面的品种基本上都是3-4%的初始止损，因为资金较小所以必须严格风控。核心参数只有一个周期参数和一个系数，代码里的都是正常的常数不参与调优。

保证金/最大回撤=2.5；

年化收益/最大回撤=1.88；

使用周期：5分钟周期；

交易频率：中线策略

相关品种绩效：

苹果：

螺纹：

鸡蛋：

TA：

动力煤：

PP：

为了检查代码和数据差异造成的绩效失真，已经将策略转化到文华8，金字塔，MC，依螺纹钢为例子。

螺纹钢文华(10年开始)：

螺纹钢MC(10年开始)：

螺纹钢金字塔（16年开始）：

螺纹钢TB(10年开始)：

经过检查，转编译到其他的平台基本无大的差别，策略原理的通用性很好。

说明

这个策略有过滤机制，所以交易次数不多，主要是做一些主波段行情。也会有不少震荡中赔钱和盈利回吐较多的情况。就是一个很平常的程序化策略，重点在于长期的正期望。这么多年来发现轻仓长线是这个市场中的生存法则。有啥问题在群里交流吧，松鼠社群以量化交易和研究为主。

源码领取：TB（交易开拓者），文华8，MC，金字塔

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责。