10、【Qlib】【主要组件】高频交易嵌套决策执行框架

本文主要是介绍10、【Qlib】【主要组件】高频交易嵌套决策执行框架，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！

简介

日间交易（例如，投资组合管理）和当日交易（例如，订单执行）是量化投资中的两个热门话题，并且通常会分别进行研究。

为了获得日间和当日交易的联合交易绩效，它们必须相互作用，并共同进行回测。为了支持多级的联合回测策略，需要一个相应的框架。公开可用的高频交易框架中没有一个考虑到多级联合交易，这使得上述的回测不准确。

除了回测外，不同级别的策略优化不是独立的，而是可以相互影响。例如，最佳的投资组合管理策略可能会随着订单执行绩效的变化而变化（例如，当我们改善订单执行策略时，交易量较高的投资组合可能会成为更好的选择）。为了实现总体良好的绩效，有必要考虑不同级别策略的相互作用。

因此，为了解决上述各种问题，构建一个用于多级交易的新框架变得必要，为此，Qlib设计了一个考虑策略相互作用的嵌套决策执行框架。

该框架的设计显示在上图中间的黄色部分。每个层级都包括交易代理(Trading Agent)和执行环境(Execution Env)。交易代理拥有自己的数据处理模块（信息提取器，Information Extractor）、预测模块（预测模型，Forecast Model）和决策生成器（决策生成

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