卡尔曼滤波器、扩展卡尔曼滤波器、无向卡尔曼滤波器的详细推导

2024-08-29 02:08

本文主要是介绍卡尔曼滤波器、扩展卡尔曼滤波器、无向卡尔曼滤波器的详细推导,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

这段时间做轴承故障诊断和预测的时候,需要一个针对已经获取了特征向量的工具来对轴承故障状态进行估计和预测。卡尔曼滤波器可以实现对过去、当前和未来目标位置的估计,所以想通过卡尔曼滤波器的设计思路找到一些灵感。虽然最后发现:卡尔曼滤波器中的状态量是有具体的物理含义的物理量,而表征轴承故障状态的量只是一种表征量。这两者之间存在着本质的差别,因为轴承的退化过程目前为止还不能建模。虽然如此,我还是想将卡尔曼滤波器详细的推导过程分享给大家。
学习过程中,参考了白巧克力亦唯心的文章:卡尔曼滤波–从推导到应用(一),卡尔曼滤波–从推导到应用(二),在此给出直达连接。他/她的文章有故事,有推导,有例子,有代码,很优秀,向大家推荐。我在这篇文章里希望把很多文章中语焉不详的推导,以及符号的定义阐释清楚,并加入一些自己的理解,希望和大家分享。第一次写博客,markdown编辑器的用法还不熟悉,公式编辑会花去很多时间。所以直接用图片代替了,希望大家能够理解,以后我会慢慢按照标准的格式来编辑公式的。
一、基本卡尔曼滤波器(BKF)
卡尔曼在NASA埃姆斯研究中心访问时,发现他的方法对于解决阿波罗计划的轨道预测很有用,后来阿波罗飞船的导航电脑便使用了这种滤波器。关于这种滤波器的论文最早由Swerling(1958)发表了这种想法。
1、基本动态模型
假设1:k时刻的真实状态是从k-1时刻的真实状态演化而来;
假设2:演化与测量的过程由线性算子来描述。
2、两个基本的方程
四个状态值的定义:
这里写图片描述
状态转移方程:
这里写图片描述
状态测量方程:
这里写图片描述
基于k-1时刻状态对k时刻状态的估计值与真实值之间的差称为估计误差,该估计误差的协方差矩阵的定义为后验估计误差协方差矩阵,用下式表示:
这里写图片描述
其模型拓扑结构用隐马尔科夫链可以表示成图1(维基百科:卡尔曼滤波)这样:
这里写图片描述
图1 卡尔曼滤波的隐马尔可夫链式模型
3、两个基本的过程
3.1 预测过程
这里写图片描述
这里写图片描述
从公式(3)*推导公式(2):
这里写图片描述
3.2 更新过程
我们基于k-1时刻对k时刻状态的估计是否正确,需要用与实际测量值之间的误差来衡量,并且考虑用这个误差来补偿。所以在更新之前,我们应该计 算实际测量值与估计输出值之间的差值及其协方差矩阵。
这里写图片描述
(3)式的协方差矩阵表示为:
这里写图片描述
下面推导公式(4):
这里写图片描述
然后我们再进行更新的步骤。更新是指:由基于k-1时刻对k时刻状态的估计值应当如何得到k时刻的估计值。卡尔曼的思想就是:用基于k-1时刻对k时刻状态的估计值与预测输出值和实际输出值之间的差进行线性组合得到k时刻的估计值,连接这两者的就是卡尔曼增益。这里体现的就是反馈的思想,更新过程的第一步用下式表示:
这里写图片描述
那么现在问题来了,如何求取这个卡尔曼增益呢?
这时候我们应该回到我们的出发点,我们希望的是滤除干扰真实状态的噪声,是滤波器的估计状态与真实状态最为接近。最为接近可以理解为k时刻的真实状态与k时刻的估计状态之间的误差二范平方和最小,也就等价于协方差矩阵的迹最小。可以表示为:
这里写图片描述
在这种情况下求取的卡尔曼增益称为最优卡尔曼增益。求取的过程就是直接上式对卡尔曼增益求一阶导数。
更新过程的第二步,就是计算卡尔曼增益:
这里写图片描述
下面给出推导过程:
这里写图片描述
这里写图片描述
最优卡尔曼增益计算出来之后,我们发现在最优卡尔曼增益情况下可以对后验误差协方差矩阵进行简化。第三步就是计算在最优卡尔曼增益下的后验误差协方差矩阵:
这里写图片描述
推导过程:
这里写图片描述
4、总结
卡尔曼在滤波器的推导过程就已经完成了,下面我们再将它们整合到一起,有个更清晰的认识:
这里写图片描述
将这些方程做成框图:
这里写图片描述
从中可以看到,只要对初始状态进行设定,卡尔曼滤波器就可以完成迭代了。
下面的图是我用白巧克力亦唯心提到的匀加速的例子做了三张GIF来动态展示这个过程,以示其效果。
这里写图片描述
图2 理论值
这里写图片描述
图3 测量值
这里写图片描述
图4 卡尔曼滤波结果
该卡尔曼滤波器是从第10个时间步才开始测量的,之前保持为0。
二、扩展卡尔曼滤波器(EKF)
EKF只是在KF的基础之上改变了状态转移函数和测量函数,从而将卡尔曼滤波器的线性算子变为非线性算子。下面只给出与KF不同的地方的公式推导。其他部分参考KF的推导。
这里写图片描述
这里写图片描述
可以看出,EKF依然是在KF的框架内进行的改进,所以思路与KF是完全一致的。只是这里写图片描述这里写图片描述的计算方法不同。
下面给出推导过程。
这里写图片描述
这里写图片描述
到这一步,近似最优卡尔曼增益的计算就与KF的推导过程完全一致了,在此不再赘述。
只是需要注意一下的是:此处为什么是近似最优卡尔曼增益而不是最优卡尔曼增益。这是因为计算这里写图片描述这里写图片描述的时候理论上应该计算函数f和h的雅可比矩阵。但是实际操作起来非常困难,特别是对于一些复杂的非线性系统。因此往往采用泰勒展开去一阶线性的部分。由于近似,得到的卡尔曼在增益也就不是最优卡尔曼增益,而是近似最优卡尔曼增益。这就直接导致了EKF在高度非线性系统下性能锐减的必然结果。而且系统初始状态估计错误或者说建模不正确,EKF也会迅速发散。所以在第三部分介绍的UKF则避免了求取函数的雅可比矩阵,从而提高了滤波器的性能和鲁棒性。
三、无向卡尔曼滤波器(UKF)
UKF依然没有脱离KF的框架。只不过对下一时刻状态的预测方法变成了sigma点集的扩充与非线性映射。这样做有两个优点:1、避免了复杂非线性函数雅可比矩阵的复杂运算;2、保证了非线性系统的普遍适应性。此外,由于高斯分布sigma点集的扩展,使高斯分布的噪声得到抑制。
预测过程:
这里写图片描述
这里写图片描述
更新过程:
这里写图片描述
这里写图片描述
在准确建模的前提下,KF,EKF和UKF都有不错的表现。但是对于很多复杂的系统而言,建模就是一个复杂的问题。如果模型参数没办法准确估计,那么卡尔曼滤波器的应用就会受到限制。在不知道模型参数的情况下,可以通过蒙特卡洛采样,特别是粒子滤波的方法来对参数进行估计。这也是笔者继续研究的方向。以上内容,仅供参考。限于水平,难免纰漏。如有不妥之处,还请告知。

这篇关于卡尔曼滤波器、扩展卡尔曼滤波器、无向卡尔曼滤波器的详细推导的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1116536

相关文章

Java使用Curator进行ZooKeeper操作的详细教程

《Java使用Curator进行ZooKeeper操作的详细教程》ApacheCurator是一个基于ZooKeeper的Java客户端库,它极大地简化了使用ZooKeeper的开发工作,在分布式系统... 目录1、简述2、核心功能2.1 CuratorFramework2.2 Recipes3、示例实践3

通过Docker Compose部署MySQL的详细教程

《通过DockerCompose部署MySQL的详细教程》DockerCompose作为Docker官方的容器编排工具,为MySQL数据库部署带来了显著优势,下面小编就来为大家详细介绍一... 目录一、docker Compose 部署 mysql 的优势二、环境准备与基础配置2.1 项目目录结构2.2 基

Java常用注解扩展对比举例详解

《Java常用注解扩展对比举例详解》:本文主要介绍Java常用注解扩展对比的相关资料,提供了丰富的代码示例,并总结了最佳实践建议,帮助开发者更好地理解和应用这些注解,需要的朋友可以参考下... 目录一、@Controller 与 @RestController 对比二、使用 @Data 与 不使用 @Dat

Linux系统中配置静态IP地址的详细步骤

《Linux系统中配置静态IP地址的详细步骤》本文详细介绍了在Linux系统中配置静态IP地址的五个步骤,包括打开终端、编辑网络配置文件、配置IP地址、保存并重启网络服务,这对于系统管理员和新手都极具... 目录步骤一:打开终端步骤二:编辑网络配置文件步骤三:配置静态IP地址步骤四:保存并关闭文件步骤五:重

Centos环境下Tomcat虚拟主机配置详细教程

《Centos环境下Tomcat虚拟主机配置详细教程》这篇文章主要讲的是在CentOS系统上,如何一步步配置Tomcat的虚拟主机,内容很简单,从目录准备到配置文件修改,再到重启和测试,手把手带你搞定... 目录1. 准备虚拟主机的目录和内容创建目录添加测试文件2. 修改 Tomcat 的 server.X

Spring组件初始化扩展点BeanPostProcessor的作用详解

《Spring组件初始化扩展点BeanPostProcessor的作用详解》本文通过实战案例和常见应用场景详细介绍了BeanPostProcessor的使用,并强调了其在Spring扩展中的重要性,感... 目录一、概述二、BeanPostProcessor的作用三、核心方法解析1、postProcessB

C++快速排序超详细讲解

《C++快速排序超详细讲解》快速排序是一种高效的排序算法,通过分治法将数组划分为两部分,递归排序,直到整个数组有序,通过代码解析和示例,详细解释了快速排序的工作原理和实现过程,需要的朋友可以参考下... 目录一、快速排序原理二、快速排序标准代码三、代码解析四、使用while循环的快速排序1.代码代码1.由快

Spring Boot拦截器Interceptor与过滤器Filter详细教程(示例详解)

《SpringBoot拦截器Interceptor与过滤器Filter详细教程(示例详解)》本文详细介绍了SpringBoot中的拦截器(Interceptor)和过滤器(Filter),包括它们的... 目录Spring Boot拦截器(Interceptor)与过滤器(Filter)详细教程1. 概述1

使用Dify访问mysql数据库详细代码示例

《使用Dify访问mysql数据库详细代码示例》:本文主要介绍使用Dify访问mysql数据库的相关资料,并详细讲解了如何在本地搭建数据库访问服务,使用ngrok暴露到公网,并创建知识库、数据库访... 1、在本地搭建数据库访问的服务,并使用ngrok暴露到公网。#sql_tools.pyfrom

java导出pdf文件的详细实现方法

《java导出pdf文件的详细实现方法》:本文主要介绍java导出pdf文件的详细实现方法,包括制作模板、获取中文字体文件、实现后端服务以及前端发起请求并生成下载链接,需要的朋友可以参考下... 目录使用注意点包含内容1、制作pdf模板2、获取pdf导出中文需要的文件3、实现4、前端发起请求并生成下载链接使