QuantML-Qlib Model | Kansformer: KAN+Transformer时序模型用于股票收益率预测 原创 QuantML QuantML 2024-06-18 20:57 上海 Content 之前公众号介绍了几篇KAN的文章,也做过KAN相关的模型: What KAN I say?KAN代码全解析 QuantML-Qlib开发版 | 最新神经网络结构KAN用于因
【参考文献】Meng R, Mirchev M, Böhme M, et al. Large language model guided protocol fuzzing[C]//Proceedings of the 31st Annual Network and Distributed System Security Symposium (NDSS). 2024.(CCF A类会议)【注】本
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LLMs:《A Decoder-Only Foundation Model For Time-Series Forecasting》的翻译与解读 导读:本文提出了一种名为TimesFM的时序基础模型,用于零样本学习模式下的时序预测任务。 背景痛点:近年来,深度学习模型在有充足训练数据的情况下已成为时序预测的主流方法,但这些方法通常需要独立在每个数据集上训练。同时,自然语言处理领域的大规模预训练
图神经网络模型 摘要引言图神经网络模型符号模型状态值的计算学习算法变换和输出函数实现Linear GNNNonlinear GNN 实验结果The Mutagenesis Problem 计算复杂性 The Graph Neural Network Model 摘要 数据包含许多潜在关系可以表示为图,这些数据存在于科学和工程的众多领域,比如计算机视觉、分子化学、分子生物、模