海龟策略深入研究-策略回测系列-3:原版海龟策略(下)

2024-04-21 09:48

本文主要是介绍海龟策略深入研究-策略回测系列-3:原版海龟策略(下),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

首先呢,还是那副图,现在介绍剩下的3个关键要素

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5.逐步建仓

在突破点建立1个单位的头寸,然后按0.5*ATR的价格间隔一步步扩大头寸。(1/2的间隔以上一份订单的实际成交价格为基础的)
这个过程将继续下去,直到头寸规模达到上限,即单个合约最大4个单位头寸。

该书举了纽约商品交易所(COMEX)黄金期货指数的例子作为说明
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6.止损

止损曾经在入场信号中简单提及,即价格反方向偏离2*ATR幅度进行移动止损。但是结合刚刚介绍到的逐步加仓,若在后续中按照0.5N的价格间隔补充头寸单位,则之前头寸单位的止损点将相应调整0.5*ATR。

该书通过原油的例子来说明:
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7.止盈

对应入场信号中的短周期版本和长周期版本,止盈策略也分为两个版本

  • 短周期版本:采用10日唐奇安通道突破退出法则,即多头价格跌破10日最低点离场,空头价格超过10日最高点离场。
  • 长周期版本:采用20日唐奇安通道突破退出法则,即多头价格跌破20日最低点离场,空头价格超过10日最高点离场。

策略回测效果

《海龟交易法则》并没有展示完整版海龟策略的历史回测效果图,仅仅提供了简化版(作者称之为"唐奇安趋势系统”)。费思通过交易模拟软件Trading Blox Builder对其进行回测,回测区间设置1996年1月到2006年6月,下面展示了回测结果相关指标如图和资金曲线。

从简化版可以推测海龟策略整体上是盈利的,尽管中途有比较大的资金回撤。其夏普比率接近1,百分比最大回撤和年化收益都比较高;胜率低,靠少数大行情的盈利可以弥补大部分假突破所造成的的亏损,表现出典型趋势跟踪策略的特点。

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这篇关于海龟策略深入研究-策略回测系列-3:原版海龟策略(下)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



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