量化指标ATR(Average True Range真实波动幅度均值)及其发明人Welles Wilder的前世今生

本文主要是介绍量化指标ATR(Average True Range真实波动幅度均值)及其发明人Welles Wilder的前世今生，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！

关于证券市场中常用指标，网上资料看起来挺多，但是如果想要深入了解就发现各种都是一路抄，本ID对指标进行详细调研，研究几大指标的前世今生

真实波动幅度均值（ATR）是威尔斯·威尔德（J. Welles Wilder）出版于1978年的《New Concepts in Technical Trading Systems》一书种公布的波动率指标。

J. Welles Wilder Jr.出生于1930年，除了ATR，还有另外几种技术指标也是这个牛人发明的：RSI;ADI;Parabolic SAR。通过数学分析来研究证券市场，也正是Welles Wilder出版了他的书之后才广泛兴盛的。

对于指标的详细定义可以参考Average True Range - ATR Definition 。

首先要明白True Range，再谈Average True Range。Welles Wilder在书里也是这么描述的。

$T R = m a x [(h i g h - l o w), a b s (h i g h - c l o s e p r e v i o u s ), a b s (l o w - c l o s e p r e v i o u s )]$

$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}TR_i$

对TR进行average的周期一般选择14天，当然看个本周期有做多空信号人。

主要用来衡量证券价格的波动。因此，不能直接表示价格走向。

<未完待续>

.
.
.
2019-04-07 17:02:38

这篇关于量化指标ATR(Average True Range真实波动幅度均值)及其发明人Welles Wilder的前世今生的文章就介绍到这儿，希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助！