【计量】内生性相关(stata:工具变量,CEM,PSM,GPSM)(施工中)

2024-02-09 23:20

本文主要是介绍【计量】内生性相关(stata:工具变量,CEM,PSM,GPSM)(施工中),希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

内生性

原理

处理

1. 工具变量

  • 原理:
    • 问题:违反“解释变量与随机扰动项不相关”的假设
    • 工具变量的要求:与内生变量高度相关(违背会导致弱工具 — 特殊:有很多的弱工具 many weak instruments)、与误差项不相关(违背会使得工具变的无效Invalid),以上最好有理论证明
    • 一般采用二阶段最小二乘法(2SLS)进行回归;当随机扰动项存在异方差或自相关的问题,2SLS就不是有效率的,就需要用GMM等方法进行估计
    • 需要补充工具变量的弱工具性和内生性的检验
(1) 截面数据2SLS——ivreg2

ivreg2 y {controls} (x={ivs}) if xxx, [robust] [endog($x )]

https://www.cnblogs.com/kooshine/p/15374513.html

  • 检验
    • 内生性检验:endog选项(最下面一行,显示为-endog- option: \n Endogeneity test of endogenous regressors: ),原假设为“指定的内生回归因子实际上可以被视为外生”,为了让该检验有必要,一般==p小于0.1(0.05,0.01)==为好
    • 不可识别检验:Underidentification test(第一行,显示为 Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic): ),原假设为“IV的个数少于内生解释变量的个数(IV变量不可识别)”,要求p值小于0.1
    • 弱IV检验:指IV与内生解释变量(X)的相关性不强,微弱相关——如果弱相关,会导致估计值与OLS,FE不一致,降低第一阶段回归的F统计量,可能需要舍弃。要求大于临界值
      • 1)偏R2,也就是Shea’s partial R2,需要用 estat firststage, all forcenonrobust额外汇报第一阶段的结果
      • 2)最小特征统计量,minimum eigenvalue statistic,Stock & Yogo (2005)提出,Staiger & Stock (1997)建议只要该值大于10就认为不存在弱IV。这个值用于iid的情况。
      • 3)Cragg-Donald Wald F统计量,由Cragg & Donald (1993)提出,Stock & Yogo (2005)给出其临界值,CDW检验一般过15%,10%的临界值就可以,过了5%的临界值更好
        • 名义显著性水平为5%的检验,其真实显著性水平不超过15%。也就是Stock-Yogo weak ID test critical values的15%相当于5%,也就是说要求CDW统计量大于15%的临界值就行
        • IV数量小于3,则不会给出Stock-Yogo weak ID test critical values: 5%/10%/15%/20% maximal IV relative bias
        • 如果假设扰动项为iid,则看CDW检验统计量。如果不对扰动项做出iid的假设,则看KP W rk F统计量,需要加上robust选项。
      • 4)Kleibergen-Paap Wald rk F统计量,Stock & Yogo (2005)给出其临界值
    • 过度识别检验:如果有效IV数=内生解释变量数(恰好识别 equation exactly identified),无需执行过度识别检验。模型的有效IV数>内生解释变量数的情况下,原假设为“所有IV都是外生的,与扰动项无关”,要求p大于0.1
      • 1)Sargan统计量。不加robust选项时汇报Sargan统计量(iid)。
      • 2)Hansen J统计量。加选项robust时汇报Hansen J统计量(非iid)。
      • 3)C统计量。通过 difference-in-Sargan 统计量进行; 该统计量由两个 Sargan( 或 Hansen-J) 之差构成,即 C 统计量。加orthog(varlist),varlist为需要检验外生性的变量

2.

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