本文主要是介绍A股动量策略有效性验证,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
动量是Fama-French五因子模型中的因子之一,根据Fama和French的结论,历史获益这比损失者表现更好,亦即动量策略是有效的。本文旨在验证其在A股中的有效性,以帮助更好地选股。
选股范围:中证800及中证1000成分股(简称“CI1800”)
时间范围:2018/01/01-2019/12/09
数据来源:网易财经(收盘价/除权)
1.数据总览:2018/2019CI1800表现对比
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