A股动量策略有效性验证

2024-01-26 08:08

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本文主要是介绍A股动量策略有效性验证，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！

上证指数累积收益，2019

动量是Fama-French五因子模型中的因子之一，根据Fama和French的结论，历史获益这比损失者表现更好，亦即动量策略是有效的。本文旨在验证其在A股中的有效性，以帮助更好地选股。

选股范围：中证800及中证1000成分股（简称“CI1800”）

时间范围：2018/01/01-2019/12/09

数据来源：网易财经（收盘价/除权）

1.数据总览：2018/2019CI1800表现对比

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http://www.chinasem.cn/article/646147。 23002807@qq.com

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