算法策略 | 波动率调节器提高CTA策略盈利能力

2023-10-29 05:10

本文主要是介绍算法策略 | 波动率调节器提高CTA策略盈利能力,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

 量化策略开发,高质量社群,交易思路分享等相关内容

『正文』

大家好,我是乌克兰剑圣。我们之前发布了一款波动率改造的策略:【SF22】| 来给你的交易策略加一个"变速箱",五挡起步那种。上半年SF22表现较好,但也有不足的地方,SF22仅是用波动率动态调节了出场参数,开仓并未改动。

简介

在SF22的基础之上加强进场条件。

波动率调节器

图二(来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/272830271)

    黄色曲线是不是一个非常好看的sin正弦波,处理后的波动率就是这样运行的

图三

首先要明确,这指标仅仅是监测波动率,并没有指引方向的能力。

  波动率扩大:是价格出现趋势的一种特征。

  波动率收敛:是趋势被破坏或者调整的一种特征.

如何调节出场

利用波动率监控指标ATRMD来达到动态调参的。

当波动率大于SY时,波动率逐步走向过热:

1.波动率持续放大,说明趋势在加速,行情波动加大。移动止盈参数也随之增大以免被甩出去;

2.若波动率大于SY,但是波动率开始走弱说明行情可能进入回抽或者震荡,这个时候TRS参数将不再继续增加,即保护利润;

当波动率小于XY时,波动率逐步走向收缩:

1.波动率持续收缩,说明行情在震荡或者无明显趋势。移动止盈参数也随之减少以免因为参数迟钝在震荡行情亏损过大;

2.若波动率小于XY,但是波动率开始走强说明行情可能进入趋势或者波段,这个时候TRS参数将不再继续减少,即保护仓位;

如何调节入场

当波动率大于SY时,波动率逐步走向过热:       

单边行情之后,波动率逐渐从过热走向收缩,这个时候很大概率进入震荡我们将入场时的参数及ATR系数扩大,减少在宽幅震荡里的穿头破脚。

当波动率小于XY时,波动率逐步走向收缩:

波动率急剧收缩,震荡行情或进入尾声。波动率后面逐步走强说明行情可能进入趋势或者波段,我们将入场时的参数及ATR系数缩小,争取早点入场。

双开仓模式选择

计算VIX根据其变化自由选择开仓模式:

模式1:使用BAR内交易模式

模式2: 使用次BAR交易模式

俩个交易模式各有特点,模式1可以更迅速的抓住突发行情,完成BAR内入场得到优势价位。模式2是一种延时进场的办法,震荡中存在很多影线假突破情况,尽量减少假突破开仓同时避免踏空行情。俩种模式的选择取决于VIX如何计算和调节,有些品种更加适合模式1,有的适合模式2。

原版SF22与算法9号策略绩效指标对比(螺纹1手为例):

原版SF22:

算法9号策略:

肉眼可见的增强了。

组合测试:

螺纹:

焦炭:

动力煤:

铁矿:

锰硅:

EG:

EB:

源码包:

结语:

在CTA策略跟踪报告及策略点评(二)里提到波动率调节器的前景和好处,我们会继续深化波动率的研究和应用,CTA资产配置的大时代已经来临,公众号里有非常多与CTA策略相关的量化因子,这些内容可以帮助你完善自己的量化策略因子库。

本策略仅作学习交流使用,实盘交易盈亏投资者个人负责。

这篇关于算法策略 | 波动率调节器提高CTA策略盈利能力的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



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