量化交易入门阶段——MACD配合价格形态选股因子

2023-10-24 22:10

本文主要是介绍量化交易入门阶段——MACD配合价格形态选股因子,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

 

在昨天的文章《金叉就进场吗,你太不了解MACD——MACD强势波动策略》之中,我讲到了一种可以大幅提高MACD胜率的方法,那就是只挑选那些强势“金叉”的股票进场,其他股票就算出现金叉也不进场,收益率从1%提高到了30%。

在昨天的文章之中,有粉丝给我发私信,问我什么是强势波动率,我在本篇文章顺便解释一下。

所谓波动率就是一只股票一天的最高价除以最低价,这个值就是波动率,当然这是简化版,真正的波动率还要考虑两种特殊走势,不过对于普通投资者而言,理解到这就够了,而且我用的时候,也没有去考虑特殊情况。

波动率越大,毫无疑问,股票走势越猛,所以强势波动率,就是找到一堆股票之中,这个值最大的一部分股票,所以,理论并不难,难的是这么多股票,怎么找?很简单让机器找吧,我就不干这活了。

 

今天看了另一篇研报《选股因子系列研究(十八)——价格形态选股因子》这是海通的研报,他们在我昨天的思路上,进一步研究,发现还能提高,我还是挺有兴趣的。

他们提出了三个走势:冲高回落、探底回升、均值回归,认为通过这三种特殊形态的分类,可以大幅提高传统分析方法的胜率。

我就毫不客气的拿来实现一下第一种冲高回落走势。

他们给的定义挺逗乐,让大家看看。

这就是冲高回落的定义,接下来就是按照这个定义找到冲高回落的那一部分股票。

我还是和昨天一样,还是使用最简单的MACD金叉死叉策略,先让大家回忆一下这个策略之前测试过的表现,我们看看2019.1.1-2019.12.31这段时间,如果交易沪深300的股票,那么取得什么样的收益呢?

仅仅是1.04%而已,少的可怜。

 

 

这是昨天我使用的强势波动率选股策略,取得到的收益是30%,胜率0.3,盈亏比2.56,低胜率,高盈亏比的策略,提高的还是挺多的。

 

接下来就是今天的这个策略,大家猜猜是多少?

38%的收益率,比昨天的还厉害,胜率0.34,盈亏比2.22,和昨天差不多,不过整体的交易次数比昨天的高了。

 

当然这不是这篇研报的全部内容,我们今后还会说到这份研报。

如果自己有策略,但是不会写代码的话,可以给我私信,价钱从几十到几百不等,看策略实现的难易程度而定,我使用的是聚宽平台,代码写好之后,可以在上面上模拟盘和实盘,对应的券商是第一创业证券。

 

这篇关于量化交易入门阶段——MACD配合价格形态选股因子的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/278086

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