一、TVP-VAR模型与常用代码简介 【代码已修改完善，详见评论区】TVP-VAR模型（Time-Varying Parameter Vector AutoRegression，时变参数向量自回归模型）是在VAR模型的基础上拓展而来的模型，其假定系数矩阵和协方差矩阵是时变的，使得模型可以捕捉经济结构随时间变化的过程。 日本学者中岛上智(Jouchi Nakajima)于2011年发表的Time-