更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅01 价差计算的“误区” 我们在测试两个或多个金融资产相互运算产生的策略信号时，免不了需要涉及将不同的价格时间序列，按照时间轴进行对齐，套利策略就是其中之一。然而，大部分介绍套利策略、统计套利类的文章，对于价差序列的生成计算，处理的十分简单，基本就是两个时间序列相减。对于较为低频的信号，这样处理问题不大，但在中高频的信号领域，直接相减，会存在着一定的问