本文主要是介绍海龟策略深入研究-策略回测系列-6 理解海龟策略代码，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！
海龟策略文档
在运行策略回测前，至少要对策略代码有一个整体的概念，便于以后的策略调试以及改进。
v1.9.1提供了两个版本的海龟策略，分别是基于ctaTemple开发的，针对单标的的简化版，以及针对多标的的完整版。
这里只介绍完整版的海龟策略，该模块在"examples\TurtleStrategy"文件夹下，打开如图2-4所示。在这里只需关注4个文件
- setting.csv：用于设置策略回测所用到的数据，包括期货品种、合约规模、最小价格变动、手续费、滑点。
- turtleStrategy.py：具体的海龟策略
- turtleEngine.py：海龟策略回测引擎
- run.ipynb：在Jupyter Notebook上回测显示
现在只关注turleStrategy.py这个文件。海龟策略由3个类构成，分别是TurtleResult、TurtleSignal、TurtlePortfolio。阅读顺序并不是简单的从上到下，而是具有镶嵌结构。
所以呢，刚阅读时候容易一脸懵逼，一脸懵逼。。。
下面整理了策略代码的结构图，如图，箭头方向代表先定义，后调用。
a.TurtleResult类
用于计算单笔开平仓交易盈亏，是海龟策略中判断“若上一笔盈利当前信号无效”的基础
- __init__(self)：初始化单位头寸，开仓均价，平仓均价和单笔开平仓交易盈亏数
- open(self,price,change)：先计算开仓累计成本，然后统计开仓平均成本
- close(self,price)：缓存平仓均价，统计单笔开平仓交易盈亏
b.TurtleSignal类
用于产生海龟策略交易信号，包括入场，止损，止盈委托价格与目标仓位
- __init__(self,porfolio,vtSymbol,entryWindow,entryDev,exitWindow,exitDev,protfolioCheck=False)：初始化海龟信号的策略参数（默认不检查上一笔盈亏，默认缓存60根K线）
- onBar(self,bar)：缓存足够K线后，开始计算相关技术指标，判断交易信号
- generateSignal：负责交易信号的判断，平仓信号与开仓信号是分开的：优先检查平仓，没有仓位或者持有多头仓位的时候，在设置好入场位做多或加仓；没有仓位或者持有空头仓位的时候，在设置好入场位做空或者加仓
- calculateIndicator：负责计算指标的产生，包括计算入场和止盈离场的唐奇安通道上下轨，判断到有单位持仓后，计算ATR指标并且设定随后8个入场位置（做多4个和做空4个），同时初始化离场价格。
- newSignal(self, direction, offset, price, volume)：定义海龟投资组合的发单委托，分别是多空方向、开仓平仓、停止单价格、合约手数。
- buy(self,price,volume)：先传入计算好的停止单价格，缓存开仓委托的价格和手数，发出投资组合的多开委托，基于最后一次加仓价格计算止损离场位置。
- sell(self,price,volume)：先传入计算好的停止单价格，缓存平仓委托的价格，发出投资组合空平的委托
- short(self,price,volume)：先传入计算好的停止单价格，缓存开仓委托的价格和手数，发出投资组合的空开委托，基于最后一次加仓价格计算止损离场位置。
- cover(self,price,volume)：先传入计算好的停止单价格，缓存平仓委托的价格，发出投资组合多平的委托。
- open(self,price,change)：计算累计开仓手数/单位头寸，调用TurtleResult类定义的open函数计算开仓平均成本。
- close(self,price)：调用TurtleResult类定义的close函数计算单笔开平仓交易盈亏。创建列表专门缓存开平仓交易盈亏。
- getLastPnl(self)：在开平仓交易盈亏列表中获取上一笔交易的盈亏
- calculateTradePrice(self,direction,price)：设置停止单价格，要求买入时，停止单成交的最优价格不能低于当前K线开盘价；卖出时，停止单成交的最优价格不能高于当前K线开盘价
c.TurlePortofolio类
根据账户资金和品种合约规模，产生具体交易委托
- __init__(self,engine)：初始化海龟投资组合的组合市值（即账户资金）和多空头持仓，创建多个字典分别缓存海龟信号、每个品种持仓情况、交易中的信号、合约大小、单位头寸规模、真实持仓量。
- init(self,portafolio,vtSymbolList,sizeDict)：传入组合市值和合约大小字典，调用TurtleSignal类来产生短周期版本和长周期版的交易信号（包括入场，止盈，止损），同时缓存到信号字典中。
- onBar(self,bar)：根据信号字典产生具体交易委托
- newSignal(self,signal,direction,offset,price,volume)：先计算单位头寸规模，然后若委托指令是开仓需要检查上一次是否盈利，若无盈利发出买入/卖空委托；若委托指令是平仓，需要注意平仓量不能超过空头持仓。同时注意单品种和组合持仓都不能超过上限。
- sendOrder(self, vtSymbol, direction, offset, price, volume, multiplier)：计算单品种持仓和整体持仓，向回测引擎中发单记录
这篇关于海龟策略深入研究-策略回测系列-6 理解海龟策略代码的文章就介绍到这儿，希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助！
