Augmented Dickey–Fuller (ADF)Test 详解

2024-03-30 10:38

本文主要是介绍Augmented Dickey–Fuller (ADF)Test 详解,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

扩张的Dickey–Fuller检定是在时间序列分析当中用来辨识个别变数的样本资料是否存在单根之检定。它从Dickey-Fuller检定扩张修改而来。

ADF检验和迪基-福勒检验类似,但ADF检验的优点在于它透过纳入(理论上可无限多期,只要资料量容许)落后期的一阶向下差分项,排除了自相关的影响。

  • 迪基-福勒检验

在统计学里,迪基-福勒检验(Dickey-Fuller test)可以测试一个自回归模型是否存在单位根(unit root)

  • 单位根

在计量经济学的自回归模型里,
y t = a + b y t − 1 + ϵ t y_t=a+by_{t-1}+ \epsilon_t yt=a+byt1+ϵt
y t y_t yt t t t时刻的变量;

b b b: 斜率系数;

ϵ t \epsilon_t ϵt : 是误差项。

如果系数 ∣ b ∣ = 1 |b|=1 b=1,那么一个单位根是存在的。

如果单位根存在,时间序列可以说是有一个随机趋向。

  • 自回归模型

详见:《AR、MA、ARMA原理详解及区别》

  • Reference

  1. 扩张的Dickey-Fuller检定 维基百科
  2. Augmented Dickey–Fuller test
  3. 迪基-福勒检验
  4. 单位根 (计量经济学)

这篇关于Augmented Dickey–Fuller (ADF)Test 详解的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/861270

相关文章

Python ZIP文件操作技巧详解

《PythonZIP文件操作技巧详解》在数据处理和系统开发中,ZIP文件操作是开发者必须掌握的核心技能,Python标准库提供的zipfile模块以简洁的API和跨平台特性,成为处理ZIP文件的首选... 目录一、ZIP文件操作基础三板斧1.1 创建压缩包1.2 解压操作1.3 文件遍历与信息获取二、进阶技

一文详解Java异常处理你都了解哪些知识

《一文详解Java异常处理你都了解哪些知识》:本文主要介绍Java异常处理的相关资料,包括异常的分类、捕获和处理异常的语法、常见的异常类型以及自定义异常的实现,文中通过代码介绍的非常详细,需要的朋... 目录前言一、什么是异常二、异常的分类2.1 受检异常2.2 非受检异常三、异常处理的语法3.1 try-

Java中的@SneakyThrows注解用法详解

《Java中的@SneakyThrows注解用法详解》:本文主要介绍Java中的@SneakyThrows注解用法的相关资料,Lombok的@SneakyThrows注解简化了Java方法中的异常... 目录前言一、@SneakyThrows 简介1.1 什么是 Lombok?二、@SneakyThrows

Java中字符串转时间与时间转字符串的操作详解

《Java中字符串转时间与时间转字符串的操作详解》Java的java.time包提供了强大的日期和时间处理功能,通过DateTimeFormatter可以轻松地在日期时间对象和字符串之间进行转换,下面... 目录一、字符串转时间(一)使用预定义格式(二)自定义格式二、时间转字符串(一)使用预定义格式(二)自

Redis Pipeline(管道) 详解

《RedisPipeline(管道)详解》Pipeline管道是Redis提供的一种批量执行命令的机制,通过将多个命令一次性发送到服务器并统一接收响应,减少网络往返次数(RTT),显著提升执行效率... 目录Redis Pipeline 详解1. Pipeline 的核心概念2. 工作原理与性能提升3. 核

Python正则表达式语法及re模块中的常用函数详解

《Python正则表达式语法及re模块中的常用函数详解》这篇文章主要给大家介绍了关于Python正则表达式语法及re模块中常用函数的相关资料,正则表达式是一种强大的字符串处理工具,可以用于匹配、切分、... 目录概念、作用和步骤语法re模块中的常用函数总结 概念、作用和步骤概念: 本身也是一个字符串,其中

Nginx location匹配模式与规则详解

《Nginxlocation匹配模式与规则详解》:本文主要介绍Nginxlocation匹配模式与规则,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录一、环境二、匹配模式1. 精准模式2. 前缀模式(不继续匹配正则)3. 前缀模式(继续匹配正则)4. 正则模式(大

Android实现在线预览office文档的示例详解

《Android实现在线预览office文档的示例详解》在移动端展示在线Office文档(如Word、Excel、PPT)是一项常见需求,这篇文章为大家重点介绍了两种方案的实现方法,希望对大家有一定的... 目录一、项目概述二、相关技术知识三、实现思路3.1 方案一:WebView + Office Onl

Java实现优雅日期处理的方案详解

《Java实现优雅日期处理的方案详解》在我们的日常工作中,需要经常处理各种格式,各种类似的的日期或者时间,下面我们就来看看如何使用java处理这样的日期问题吧,感兴趣的小伙伴可以跟随小编一起学习一下... 目录前言一、日期的坑1.1 日期格式化陷阱1.2 时区转换二、优雅方案的进阶之路2.1 线程安全重构2

Java中的JSONObject详解

《Java中的JSONObject详解》:本文主要介绍Java中的JSONObject详解,需要的朋友可以参考下... Java中的jsONObject详解一、引言在Java开发中,处理JSON数据是一种常见的需求。JSONObject是处理JSON对象的一个非常有用的类,它提供了一系列的API来操作J