Augmented Dickey–Fuller (ADF)Test 详解

2024-03-30 10:38

本文主要是介绍Augmented Dickey–Fuller (ADF)Test 详解,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

扩张的Dickey–Fuller检定是在时间序列分析当中用来辨识个别变数的样本资料是否存在单根之检定。它从Dickey-Fuller检定扩张修改而来。

ADF检验和迪基-福勒检验类似,但ADF检验的优点在于它透过纳入(理论上可无限多期,只要资料量容许)落后期的一阶向下差分项,排除了自相关的影响。

  • 迪基-福勒检验

在统计学里,迪基-福勒检验(Dickey-Fuller test)可以测试一个自回归模型是否存在单位根(unit root)

  • 单位根

在计量经济学的自回归模型里,
y t = a + b y t − 1 + ϵ t y_t=a+by_{t-1}+ \epsilon_t yt=a+byt1+ϵt
y t y_t yt t t t时刻的变量;

b b b: 斜率系数;

ϵ t \epsilon_t ϵt : 是误差项。

如果系数 ∣ b ∣ = 1 |b|=1 b=1,那么一个单位根是存在的。

如果单位根存在,时间序列可以说是有一个随机趋向。

  • 自回归模型

详见:《AR、MA、ARMA原理详解及区别》

  • Reference

  1. 扩张的Dickey-Fuller检定 维基百科
  2. Augmented Dickey–Fuller test
  3. 迪基-福勒检验
  4. 单位根 (计量经济学)

这篇关于Augmented Dickey–Fuller (ADF)Test 详解的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/861270

相关文章

MySQL中的交叉连接、自然连接和内连接查询详解

《MySQL中的交叉连接、自然连接和内连接查询详解》:本文主要介绍MySQL中的交叉连接、自然连接和内连接查询,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录一、引入二、交php叉连接(cross join)三、自然连接(naturalandroid join)四

Go 语言中的select语句详解及工作原理

《Go语言中的select语句详解及工作原理》在Go语言中,select语句是用于处理多个通道(channel)操作的一种控制结构,它类似于switch语句,本文给大家介绍Go语言中的select语... 目录Go 语言中的 select 是做什么的基本功能语法工作原理示例示例 1:监听多个通道示例 2:带

mysql的基础语句和外键查询及其语句详解(推荐)

《mysql的基础语句和外键查询及其语句详解(推荐)》:本文主要介绍mysql的基础语句和外键查询及其语句详解(推荐),本文给大家介绍的非常详细,对大家的学习或工作具有一定的参考借鉴价值,需要的朋... 目录一、mysql 基础语句1. 数据库操作 创建数据库2. 表操作 创建表3. CRUD 操作二、外键

Spring Boot项目部署命令java -jar的各种参数及作用详解

《SpringBoot项目部署命令java-jar的各种参数及作用详解》:本文主要介绍SpringBoot项目部署命令java-jar的各种参数及作用的相关资料,包括设置内存大小、垃圾回收... 目录前言一、基础命令结构二、常见的 Java 命令参数1. 设置内存大小2. 配置垃圾回收器3. 配置线程栈大小

鸿蒙中@State的原理使用详解(HarmonyOS 5)

《鸿蒙中@State的原理使用详解(HarmonyOS5)》@State是HarmonyOSArkTS框架中用于管理组件状态的核心装饰器,其核心作用是实现数据驱动UI的响应式编程模式,本文给大家介绍... 目录一、@State在鸿蒙中是做什么的?二、@Spythontate的基本原理1. 依赖关系的收集2.

Redis实现延迟任务的三种方法详解

《Redis实现延迟任务的三种方法详解》延迟任务(DelayedTask)是指在未来的某个时间点,执行相应的任务,本文为大家整理了三种常见的实现方法,感兴趣的小伙伴可以参考一下... 目录1.前言2.Redis如何实现延迟任务3.代码实现3.1. 过期键通知事件实现3.2. 使用ZSet实现延迟任务3.3

C语言函数递归实际应用举例详解

《C语言函数递归实际应用举例详解》程序调用自身的编程技巧称为递归,递归做为一种算法在程序设计语言中广泛应用,:本文主要介绍C语言函数递归实际应用举例的相关资料,文中通过代码介绍的非常详细,需要的朋... 目录前言一、递归的概念与思想二、递归的限制条件 三、递归的实际应用举例(一)求 n 的阶乘(二)顺序打印

Python Faker库基本用法详解

《PythonFaker库基本用法详解》Faker是一个非常强大的库,适用于生成各种类型的伪随机数据,可以帮助开发者在测试、数据生成、或其他需要随机数据的场景中提高效率,本文给大家介绍PythonF... 目录安装基本用法主要功能示例代码语言和地区生成多条假数据自定义字段小结Faker 是一个 python

Java Predicate接口定义详解

《JavaPredicate接口定义详解》Predicate是Java中的一个函数式接口,它代表一个判断逻辑,接收一个输入参数,返回一个布尔值,:本文主要介绍JavaPredicate接口的定义... 目录Java Predicate接口Java lamda表达式 Predicate<T>、BiFuncti

详解如何通过Python批量转换图片为PDF

《详解如何通过Python批量转换图片为PDF》:本文主要介绍如何基于Python+Tkinter开发的图片批量转PDF工具,可以支持批量添加图片,拖拽等操作,感兴趣的小伙伴可以参考一下... 目录1. 概述2. 功能亮点2.1 主要功能2.2 界面设计3. 使用指南3.1 运行环境3.2 使用步骤4. 核