沃尔玛商品时间序列预测

$$沃尔玛商品时间序列预测$$

竞赛地址:
https://www.kaggle.com/c/walmart-recruiting-store-sales-forecasting
第一名方案:
https://www.kaggle.com/c/walmart-recruiting-store-sales-forecasting/discussion/8125

一 评估指标RMSSE、WRMSSE

1.RMSSE(Root Mean Squared Scaled Error)

2.WRMSSE(Weighted Root Mean Squared Scaled Error)

Kaggle EDA（Exploratory Data Analysis）

1.大量数据为0且为整数
2.总体趋势向上，具有明显年周期性
3.按不同维度聚合，呈现不同趋势

时间序列预测类别

1.点预测

2.区间预测

什么样子的时间序列可预测?

1.我们知道哪些因素会影响时间序列;
2.有大量的数据是可用的;
3.预测不会反向影响我们试图预测的事物;

什么样子的时间序列可定量建模?
1.关于过去的数据是可以用的;
2.有理由假设过去的一些模式会在未来延续下去。

回归模型

自回归模型

动态回归模型

趋势

季节性

周期性

一 滞后

当下时刻和前面时刻预测变量之间的关系

二 自相关

三 偏自相关

四 平稳性

大数定律

时间遍历性

五 白噪声