本文主要是介绍求助：Python 股价崩盘风险指标，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！
摘要
小萌新根据前人文章设计了一个计算股价崩盘风险指标的方法，可惜第一步就错了。
文中代码块注释掉的3行，反正不超过5行，还缺乏两个数据。
跪求大佬提供两个数据的算法或者来源。
计算依据：财会论文变量 | 股价崩盘风险_财会程序猿的笔记的博客-CSDN博客
首先通过以下扩展指数模型回归得到残差刻画上市公司的股价崩盘事件
对于每个公司-年度:
1.首先定义特质收益率小于均值的周为下跌周，特质收益率高于均值的周为上涨周
2.分别计算出下跌周和上涨周特质收益率的标准差，得出下跌波动率和上涨波动率
3.以下跌波动率除以上涨波动率并取自然对数
即得到每一个公司-年度样本的DUVOL指标，DUVOL的值越大，股价崩盘风险越高
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导包
import tushare as ts # 获取财经数据
import pandas as pd # tushare的数据是以dataframe存储的
import os
from tqdm import * # 进度条
import statsmodels.api as sm # 回归分析
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def ts_all():path = '' # 自己的输出文件夹pro = ts.pro_api() # 求一个高这篇关于求助：Python 股价崩盘风险指标的文章就介绍到这儿，希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助！
