r语言二元期权barrier option实现案例

 Double-no-touch（DNT）选项是二元期权，在到期时支付固定金额的现金。最近我们被客户要求撰写关于期权的研究报告，包括一些图形和统计输出。我们将展示两种不同的方式来定价包含两种不同定价方法的DNT。

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 首先，我们将尝试使用正常参数，看看收敛速度有多快：

print（dnt1（100,10,120,80,0.1,0.25,0.05,0.03,20，TRUE））

 以下屏幕截图显示了上述代码的结果：

另一个问题是，如果我们选择极高的ü或极低的L，则会出现计算错误，然而，类似于波动性的问题。如果我们将ü更高或更低，则DNT的价格应该增加。

以下代码绘制了底层价格的图表：

 for（i in 1：2000）{ 
   y [i]    z [i] } 
matplot（x，cbind（y，z）&#x