交易进阶必由之路：从小白到稳定盈利（三）

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四、大学生阶段：心态的管理---纪律

其实除了上一个层面的“三率”，还有最重要的“一律”，就是：纪律“。

纪律是可以把上述”三率“有机的结合在一起，并且能够实现重复性操作的执行力。能做好这一层面的人，已经到了金字塔的顶部，只占到所有交易者的1%左右。

在这个层面，交易者一定要明白一件事，就是用纪律去统领一切概率的可能性，我希望大家努力的去理解。

纪律（心态）：

在纪律的贯穿下，围绕概率做出计划。

”胜败“，”对错“，和”盈亏“是三个全完不同的概念。

这个概念我没有见过任何交易书本上提出来，是我把他们提炼出来的。

胜败：

在这里，胜率的意义变了，胜败并不是指盈利和亏损，而是行情有没有按照你计划的大概率事件进行。这个意义很重要，仔细体会，因为这就是概率世界，要用概率思维。

比如：

我觉得黄金明天价格上涨，日K线是实体较大的阳线是大概率事件，于是做好计划，明天找个日内低点进场做多，结果行情没有按照计划的上涨，行情只是震荡了一天，我在晚点时间找个高位平仓出局，最后收了一个十字星K线，虽然这次操作是小幅盈利的，但是我从统计上我是按照失败率来计算的。

对错：

对错是整体策略的执行力的结果。

还是举黄金的例子：

我决定做一个黄金的日线级别的波段，明天入场做多。

进场点：

在日内找低点进场，时间大概是下午16：00~18:00(欧洲时间段），或者21：00~23：00（美国时间段）

持仓形态：

在第二天凌晨2：00必须走出实体超过5美金的日K线。

止损时间和形态：

进场后2小时不拉升止损；

进场后下跌超过3美金止损；

进场后最低点如果高于开盘价，跌破开盘价止损；（和上一条哪个优先哪个执行）；

超过凌晨2：00，日K线实体不足5美金止损（也可能是止盈了）。

进场仓位：

10%

止盈：

跌破5日均线止盈；

跌破正止损价位止盈（正止损是我发明的词，也就是行情大幅离开成本价以后，在成本价上方0.5~1美金设置止损）

计划做5个交易日，第5个交易日当天找高点止盈（时间止盈）。

好了，时间空间都有了，下面就是明天的执行力了，第二天有没有完全按照计划去执行，如果执行了，就是”对“，没有按照计划执行”就是“错”。

如果你发现计划制定的有漏洞，那么也一定要按照计划进行，或者按照损失最小的方式执行，然后执行之后在根据盘后总结，分析总结，修改计划的不足。绝对不能盘中临时修改计划，这个是大忌。

盈亏：

最后，其实最不重要的才是盈亏。

这个很矛盾，做交易嘛，最重要的就是赚钱，但是做过几年交易的朋友肯定明白一个问题，你越是注重盈亏，你越是赚不到钱。你过分专注于你的头寸的浮盈或者浮亏，浮盈一点就马上想落袋为安，浮亏加大反而幻想能扭亏为盈，或者你如果开多单后，行情下跌，你止损，刚止损不久后行情就开始上涨，最后甩掉你开始一波行情，然后自己就开始后悔。

过分专注账户头寸盈亏，你的心态就会被甩来甩去，失去执行力。

最后我发现，只要认真关注胜败（也就是趋势掌控能力），和对错（计划执行能力），最后必定盈利，盈利其实只是计划的副产品。

在桥水基金的CEO雷·达里奥 的《原则》一书中描述了一级效应，二级效应和三级效应的概念。

简单的说，你要达到高级别的目的，就要忍受或者忽视低级别的痛苦。

比如你想健身获得好身材（二级效应），你就要忍受健身中的肌肉痛苦（一级效应）；

你想身体健康（二级效应），你就要忍受不能吃各种你喜爱的含高脂肪，胆固醇，糖分的食品（一级效应）。

同样道理，如果你想在市场长期稳定盈利（三级效应），就必须坚持关注胜败（也就是趋势掌控能力），和对错（计划执行能力）（二级效应），并且忽视盈亏（一级效应）。

其实纪律就是把上述过程一遍又一遍的机械性的重复，直到形成一种习惯。

 

良性的循环可以让你稳定盈利，恶性循环让你持续亏损。

良性循环是：

自信---自律---获利---自豪---自信

恶性循环是：

盈利---违反策略---亏损---沮丧（情绪失控）---大亏

所以要想办法走向良性循环，并形成习惯。

比如本来你通过几百次交易统计，找到了胜率和赔率最高的形态去交易，比如在5日均线以上做多，5日均线一下做空，或者只做趋势开始以后的折返行情，结果连续止损了3，4次以后（假设3，4次连续止损在系统中是正常的情况），但是你的心态不平衡了，开始不服气，和市场闹情绪，丢掉了原来的计划，开始追涨杀跌，或者抄底摸顶，你背离了你的高胜率和赔率系统，结果胜率赔率大幅下降，最后导致大亏。

或者你本来就只做趋势行情的折返走势，这样赔率最高，比如涨势的趋势，下跌后调整的折返的底部空间止损有限，但是上涨空间却很大，这样的交易是高赔率系统。结果可能因为折返走势是一个复杂整理走势，时间和空间都超过你的预期，比如你预期整理5天，结果可能整理了8天，你觉得应该是v型反转，结果走了一个abc三浪，甚至是5浪的下跌三角形整理，结果你止损了好几次，就开始乱了，要么是赌气开始频繁交易，亏损加大，要么就是害怕继续止损停止了，从而错过了这次机会（记住错过一段机会行情也是亏损，因为盈亏同源，该抓住的行情没抓住，也会造成你账户最终的盈亏比不均衡造成亏损）。

或者是你总是感觉你的某次机会是包赚不赔的机会，错过太可惜，你无形中放大了胜率，你想，本来应该下10张标准合约的，盈利30%，但是如果你下20张合约，那账户可以盈利60%，多好的机会啊。结果你违背了你的系统，放大的仓位，无形中大大提高了破产率，本来可以行情反向走20%你才爆仓，结果由于仓位增加了一倍，10%就爆仓破产了。结果很不幸，交易所半夜修改规格，你做的品种第二天开盘很快跌停，然后连续三天，你爆仓了。

你内心无形中放大机会的胜率，往往可以导致你不自觉的增加仓位，加大破产率。

这些都是交易中导致走向恶性循环的一些例子。

那么说到这里，大家就明白了，稳定盈利的关键是在于如何保持始终纪律的执行。

这里我说几点我的经验：

1、行为习惯的改变能力：

《幽灵的礼物》这本书里面讲了两部分一部分就是操作，第二部分是行为习惯的改变，我第一次读这本书的时候，对第一部分操作很感兴趣，但是过了几年再次读这本书的时候，我觉得第二部分才是核心内容。

有句话叫做江山易改本性难移。

交易者里面大家性格各异，性格差异性造成了多彩的世界。有个性，这个没错，我们彼此交朋友，只要人的人品不坏，性格有棱角都可以相互包容，也不影响你的正常生活。但是在交易的世界，如果你的性格有一点点棱角，都可能造成亏损，赤裸裸的亏损，所以市场迫使交易者必须对自己的性格经行调整，我们不能骗自己，我们必须对自己100%的忠诚。

我们必须谨小慎微，一只眼睛盯着市场，一只眼睛盯着自己，一遍又一遍的审视自己，有没情绪失控，频繁交易，不按照计划进行，放大盈利预期从而加重仓位。。。。。。

虽然我们成人了，但是我们必须像小孩子一样对待自己。

从改掉坏习惯的角度来看，小孩子其实挺幸福的，犯了错误，老师和家长一定会很快出来指责或者惩罚，让小孩子很快就能记住这件事是错误的，并且以后不再犯同样的错误，但是在交易者中，没有人监督自己，规则是自己定的，可以随意修改，所以我们一遍又一遍的纵容自己，这就造成了我们总是再犯同样的错误。

比如吸烟有害健康，烟民大部分都有戒烟的经历，但是大部分都失败了，原因很简单，自己制定的规则对自己的约束力不足。

如果有一条法律，吸烟的人只要决定戒烟要去公安局备案，如果发现再次吸烟，拉出去枪毙。我估计戒烟者99%能戒掉。

所以，我们不要以为自己成年了就了不起了，其实我们的内心一样需要约束和监管。

具体方法还是要自己去找，适合自己最重要。

比如我戒掉频繁操作的过程，我每天提前写好交易计划，并且规定交易次数，然后打印出来，然后签字送给老婆监督，然后第二天让老婆检查账户，看看符合不符合昨天的内容，如果不符合当面罚跪。怎么样我也是一个好面子的男人，哪里能受得了这个屈辱，这件事坚持了半个多月，我就彻底戒掉了频繁交易的习惯，交易次数到了以后主动关电脑，出去散步。

小插曲是为什么老婆监管半个多月就不监管了呢，不是我意志力不强，是我老婆看到我账户的盈亏波动后受不了，女人嘛。总是和我吵架，所以中止了，但是我发现我的习惯已经改过来了。

记得一本书上说一个新的行为习惯的养成只要21天，还是有道理的。

我见过的想改变自己行为的方式还有很多，甚至有的很残忍，我见过一个做交易的朋友，总是抄底摸顶亏损，结果他犯一次错误就拿烟头烫一次胳膊，想改变这个坏习惯，最后在他胳膊有6个烟疤以后他彻底改变了。

不管什么方法，记住不要指望自己的自控力有多么高，找到一些类似适合于自己，甚至类似教育小孩子的方法，让自己彻底改变。

为什么要改变自己的不好的行为习惯，因为盈亏同源，你要想稳定盈利，不光要盈利，还要控制亏损。我做了2年大概1400多笔交易的记录，我发现我只要把抄底摸顶，频繁交易，重仓交易，情绪不稳定时候的交易造成的亏损去掉，我的账户将大幅盈利。所以行为习惯的改变直接造成了你到底是盈利还是亏损。

我见过一个交易员，号称期货交易做了18年，鸡汤和大道理给你讲一堆，结果一问18年亏了600万，到现在还没有稳定盈利，我从细节看得出，他在讲道理的时候什么都知道，一开始交易，不良习惯就总是伴随着他，也就是他始终没有把这些道理，具体到如何改变自己的行为习惯上去，从而造成了18年的亏损，可悲的是，他现在还是没有意识到这一点。其实做交易是一个“认知”需要不断提升的行业，和交易的年龄真的没有关系，如果没有提升认知，你的”思维能级“和交易2~3年的新手是一样的，而且他们还容易产生一种”倚老卖老“的思想，动不动以”老子吃过的盐比你吃过的饭还多“的想法自居，让自己的思想进一步固化，这是很危险的。类似于这样的交易者其实很多，请大家引以为戒。

 

2、操作的一致性：

麻将高手不是每天都能赢钱，但是他（她）知道依靠自己的打牌规则，累积下来的一个时间周期内，打的牌局数量如果足够多，赢钱是大概率事件，他要做的就是保持每一局的牌，都按照自己的规则去打就是了，也就是关键是保持操作的一致性。做交易也是一样的道理。

本来你计划交易10次，3次较大赔率的盈利就可以覆盖7次亏损。但是如果交易开始就出现连续3次亏损，那么这个交易者的心态是不是还能保持平静，而不怀疑自己？你还能坚持原来的计划吗？

这里有一个例子：

《海龟交易法则》中作者在1998年交易可可期货的例子让我印象很深刻，他利用海龟交易法则，在1998~1999年的10个月当中做了28笔可可交易，在前6个月，他连续交易17次都是亏损。结果最终10个月里面，他大幅获利。交易28笔，胜率14%，赔率（盈亏比3.5），亏损22355美金，盈利78256美金，净利润55903美金。

如果换作是你，你能在6个月亏损17次还继续坚持你的交易系统吗？

所以拥有一个预期为正的交易系统也许很重要，但是能坚持操作的一致性更为重要。

在你不保证你的系统预期一定为正的验证阶段，你一定要降低破产率，充分的验证，保证样本空间数量的足够，然后根据概率的思维去统计自己的数据。不然如果破产率较高，一旦连续亏损几次，即使这种情况在正常的概率范围内，也会干扰你的判断。

等系统成熟以后，你才可以尝试慢慢加大破产率，从而使得自己的交易风险可控并且收益最大化。

3、沉没成本，赌徒谬论和心态归零：

沉没成本是指你无法挽回的成本，你交易今天不小心亏损了账户的5%，你开始痛心疾首，开始自责，早知道不开这个仓就好了，早知道我反向做就好了，早知道今天我不开电脑出去和朋友打牌就好了。。。。。

你要知道，不管你怎么责怪自己，这5%是永远不会回来了，这叫做“沉没成本”，如果你想继续心态平静的交易下去，你必须接受它，让自己的情绪马上回复正常，因为下一次的交易，和你上一次赚多少钱或者亏多少钱毫无关系。

赌徒谬论是指一部分赌博的人相信运气，上一次亏了钱，那么这一次大概率就能赚钱。其实这是个谬论，就和抛硬币一样，其实每一次是正面或者反面的概率都是50%，也就是说每一次赌博的结果，和上一次的结果没有任何关系，做交易也是一样。所以不要让上一次的结果影响到你。

知道了上面的两个原理，就要学会心态归零，不管你上一次交易是大赚还是大亏，总结完成功和失败的原因以后，把原理记住，然后忘掉这次事情，重新开始，要做到心态归零，千万不要把上次的交易结果对心态的影响，带入下一次交易。

4、时间框架的选择问题：

有的人喜欢做短线，有的喜欢中长线，但是不管做什么周期，都要保持操作周期的一致性。

比如我喜欢做中长线，我就喜欢看日K线，周K线和月K线，只有决定具体进场当天的时候，我才会参考30分钟K线。

很多交易者的交易周期是混乱的，比如做短线的，本来看的是5分钟K线，做多结果被套住了，然后就开始看日K线，从日线上找支持自己的做多的理由，然后死扛，这样跨周期操作是很危险的。

所以保持自己的交易时间框架也是减少亏损，稳定盈利的关键。

 

5、避免交易系统的程序化历史回测陷阱：

胜率和盈亏比要等行情走完才知道，但是你系统的预期是正还是负一定是通过你长期做单的统计结果。

这里再强调一下，是“自己长期做单的统计结果”，不是把你的系统编个程序去跑历史回测。你以为这样能偷懒，很快算出你的系统预期为正还是负？错了，历史回测的结果和实盘的结果往往相差很大，原因做过程序化交易的人一定知道的：过度拟合，时间框架跨度不同，模拟和现实成交价格偏差，滑点等等问题。所以自己的交易系统必须放进实盘去检验，然后自己做出统计。

我修改一次系统往往要实盘检验3个月以上才算可靠。

根据实盘统计，你要从概率上挑出高胜率加高赔率的操作，看看有没有共性和重复交易的可能性，然后也要挑出低胜率，大幅亏损的操作，并想办法克服掉这样的操作。你计算一下，如果去掉这些大幅亏损的，情绪化，不按照计划操作的单，如果你的盈利是正的，那么就已经得到了一个预期为正的交易系统，剩下的工作就是保持优势操作的重复性，和一致性，努力去掉各种不按照计划操作的做单习惯。如果真的做好了这一切，你的系统就成型了。玩交易就是玩个性，这个系统就是属于你自己的，是你能深刻理解的，别人效仿不了的系统，这是你的核心竞争力。

说白了，还是一个提升认知，克服不良习惯的过程，这个过程不能偷懒，必须去实盘验证。

如果能把上述五点做好，就有了比较好的纪律感，那么做交易就进入了1%的绝对盈利者的范围了。这些朋友交易风格很稳定，收益也很稳定，已经在市场中是很不错的交易者了。但是他们离大师的境界，还有一段距离。

那么大师的境界，是怎么样的呢？