基于CTP的国内期货程序化交易之报单流程讲解

2024-08-28 14:08

本文主要是介绍基于CTP的国内期货程序化交易之报单流程讲解,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

       相比国外期货交易开发,国内期货交易开发就有些繁琐了,坑比较多。第一就是交易时间段多,像国外期货美原油,全天23小时连续交易,而国内期货沪金,全天分四个时间段交易,分别为9:00至10:15、10:30至11:30、13:30至15:00及21:00至次日02:30。交易时间段多,平仓时间段也多,这样无形中就增加了很多业务逻辑。另外,就是交易规则多,上期所的期货品种平仓时又分平今和平仓,这样平仓报单时就要根据成交时间分别判断,是前一个交易日的单子还是当前交易日的单子,否则报单参数不正确,单子将直接被交易系统拒绝。开发过程中主要用到的头文件为:ThostFtdcTraderApi.h、ThostFtdcUserApiDataType.h及ThostFtdcUserApiStruct.h,动态库为:libthosttraderapi.so。下面是一些代码示例:
       1. 创建CTP api实例:
CThostFtdcTraderApi *pTradeApi = CThostFtdcTraderApi::CreateFtdcTraderApi(dirName);
       通过调用CreateFtdcTraderApi()创建api实例——pTradeApi,随后调用该实例发起各种请求,比如连接服务器、用户登录、报单、撤单、查询持仓、查询资金等等。
       2. 创建CTP api回调实例:
CFtdcTradeSpi *pTradeSpi = new CFtdcTradeSpi(pTradeApi, this);
       这个需要自己编写相应实现类,需要继承上期技术提供的CThostFtdcTraderSpi类。重写该类里面的方法,以处理服务器发过来的各类数据。
       3. 将上述两个实例关联起来,并发起连接服务器请求:
pTradeApi->RegisterSpi(pTradeSpi);
pTradeSpi->connect(serverAddr, brokerId, username, password);
       连接服务器以及实例初始化相关代码:
void CFtdcTradeSpi::connect(string serverAddr, string brokerId, string username, string password)
{serverAddr_ = serverAddr;brokerId_ = brokerId;username_ = username;password_ = password;pTradeApi_->SubscribePublicTopic(THOST_TERT_QUICK);pTradeApi_->SubscribePrivateTopic(THOST_TERT_QUICK);pTradeApi_->RegisterFront((char *)serverAddr_.c_str());pTradeApi_->Init();
}
       连接请求发出后,OnFrontConnected()会响应请求,然后在该函数内可以调用登录函数pTradeApi_->ReqUserLogin()完成用户登录操作,相应的OnRspUserLogin()会响应请求。由于国内期货在交易日内首次登录时需要做投资者结算结果确认操作,所以在OnRspUserLogin()函数内,可以进一步调用pTradeApi_->ReqSettlementInfoConfirm()做投资者结算结果确认,确认结果将在OnRspSettlementInfoConfirm()内返回。做完投资者结算结果确认操作,整个服务器连接与用户登录过程就完成了,可以正常下单交易了。
void CFtdcTradeSpi::OnFrontConnected()
{LOG_INFO << username_ << " 回调: 与服务器已建立连接, 开始登录";
}void CFtdcTradeSpi::OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)
{if (pRspUserLogin == NULL || pRspInfo == NULL){LOG_INFO << username_ << " 登录回调异常, 指针为空";return;}if (pRspInfo->ErrorID == Err_Succeed){LOG_INFO << username_ <<  " 登录成功, 开始投资者结算结果确认, 当前交易日: " << pTradeApi_->GetTradingDay();}
}void CFtdcTradeSpi::OnRspSettlementInfoConfirm(CThostFtdcSettlementInfoConfirmField *pSettlementInfoConfirm, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)
{if (pSettlementInfoConfirm == NULL || pRspInfo == NULL){LOG_INFO << username_ << " 投资者结算结果确认回调异常, 指针为空";return;}string errorMsg;getErrcodeDesc(pRspInfo->ErrorMsg, errorMsg);LOG_INFO << username_ << " "<< "经纪公司代码: " << pSettlementInfoConfirm->BrokerID << " "<< "投资者代码: " << pSettlementInfoConfirm->InvestorID << " "<< "确认日期: " << pSettlementInfoConfirm->ConfirmDate << " "<< "确认时间: " << pSettlementInfoConfirm->ConfirmTime << " "<< "回调: 错误信息, 错误码: " << pRspInfo->ErrorID << " " << errorMsg;
}
       4. 期货报单:
       (1)ReqOrderInsert():报单请求
CThostFtdcInputOrderField reqField;
memset(&reqField, 0, sizeof(CThostFtdcInputOrderField));
......
......
pTradeApi_->ReqOrderInsert(&reqField, orderInsertReqId_);
       与前文所讲解基本一致,大同小异。 需要正确填写买卖/方向、开仓/平仓、市价/限价、委托数量、委托价格等等,填写完毕就可以调用ReqOrderInsert()报单了。
       (2)OnRspOrderInsert():报单请求应答
void CFtdcTradeSpi::OnRspOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)
{
}
       报单成功后,理论上该函数就会被回调。但通过查阅日志来看,可能上期技术为了简化逻辑,弱化了该函数,实际上该函数并没有被回调,当然,这也可能与所使用的sdk版本有关系。
       (3)OnRtnOrder():委托变化通知
void CFtdcTradeSpi::OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField *pOrder)
{
}
       当委托状态发生变化时,会被回调。一般常见的委托状态主要有:未知、未成交还在队列中、部分成交还在队列中、完全成交等。一次报单,如果数量比较多,一般不会一次全部成交,而是会分多批次成交,所以该函数会不断被回调。随着不断回调,每次返回的委托量、成交量、剩余量等数据会不断变更。
       (4)OnRtnMatchInfo():成交信息变化推送通知
void CFtdcTradeSpi::OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField *pTrade)
{
}
       该函数比较重要,返回的每一条信息都是成交信息,里面包含成交量、成交价、成交费用等等,这些都是投资者关心的数据。总体来说,整个报单过程与前文讲解的国外期货报单流程基本一致。不过有一点简化了,那就是不需要编写报单流控逻辑,因为CTP没有报单频率限制,但是有查询频率限制,这一点刚好和易盛的交易api相反,易盛是查询没频率限制,报单有频率限制。
       5.  查询期货账号持仓:
       查询持仓主要调用pTradeApi_->ReqQryInvestorPosition(),按照文档说明填写合适的参数即可。查询持仓响应函数为:
void CFtdcTradeSpi::OnRspQryInvestorPosition(CThostFtdcInvestorPositionField *pInvestorPosition, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast)
{
}
       该函数需要由开发者自己重写,比较麻烦的是持仓数据不会一次全部返回,而是一批一批返回,需要自己按照多空方向分别做汇总计算才行。
       编写完代码,如何测试程序呢?貌似上期技术没有提供测试账号,不过可以到SimNow网站(http://www.simnow.com.cn/)注册交易测试账号,不知道SimNow和上期技术啥关系。注册成功后账号内既有100万,这样就可以测试开仓及平仓了。



这篇关于基于CTP的国内期货程序化交易之报单流程讲解的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1114978

相关文章

C# WinForms存储过程操作数据库的实例讲解

《C#WinForms存储过程操作数据库的实例讲解》:本文主要介绍C#WinForms存储过程操作数据库的实例,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐教... 目录一、存储过程基础二、C# 调用流程1. 数据库连接配置2. 执行存储过程(增删改)3. 查询数据三、事务处

Spring AI ectorStore的使用流程

《SpringAIectorStore的使用流程》SpringAI中的VectorStore是一种用于存储和检索高维向量数据的数据库或存储解决方案,它在AI应用中发挥着至关重要的作用,本文给大家介... 目录一、VectorStore的基本概念二、VectorStore的核心接口三、VectorStore的

python之流程控制语句match-case详解

《python之流程控制语句match-case详解》:本文主要介绍python之流程控制语句match-case使用,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助,如有错误或未考虑完全的地方,望不吝赐... 目录match-case 语法详解与实战一、基础值匹配(类似 switch-case)二、数据结构解构匹

C++快速排序超详细讲解

《C++快速排序超详细讲解》快速排序是一种高效的排序算法,通过分治法将数组划分为两部分,递归排序,直到整个数组有序,通过代码解析和示例,详细解释了快速排序的工作原理和实现过程,需要的朋友可以参考下... 目录一、快速排序原理二、快速排序标准代码三、代码解析四、使用while循环的快速排序1.代码代码1.由快

使用国内镜像源优化pip install下载的方法步骤

《使用国内镜像源优化pipinstall下载的方法步骤》在Python开发中,pip是一个不可或缺的工具,用于安装和管理Python包,然而,由于默认的PyPI服务器位于国外,国内用户在安装依赖时可... 目录引言1. 为什么需要国内镜像源?2. 常用的国内镜像源3. 临时使用国内镜像源4. 永久配置国内镜

国内环境搭建私有知识问答库踩坑记录(ollama+deepseek+ragflow)

《国内环境搭建私有知识问答库踩坑记录(ollama+deepseek+ragflow)》本文给大家利用deepseek模型搭建私有知识问答库的详细步骤和遇到的问题及解决办法,感兴趣的朋友一起看看吧... 目录1. 第1步大家在安装完ollama后,需要到系统环境变量中添加两个变量2. 第3步 “在cmd中

在VSCode中本地运行DeepSeek的流程步骤

《在VSCode中本地运行DeepSeek的流程步骤》本文详细介绍了如何在本地VSCode中安装和配置Ollama和CodeGPT,以使用DeepSeek进行AI编码辅助,无需依赖云服务,需要的朋友可... 目录步骤 1:在 VSCode 中安装 Ollama 和 CodeGPT安装Ollama下载Olla

linux环境openssl、openssh升级流程

《linux环境openssl、openssh升级流程》该文章详细介绍了在Ubuntu22.04系统上升级OpenSSL和OpenSSH的方法,首先,升级OpenSSL的步骤包括下载最新版本、安装编译... 目录一.升级openssl1.官网下载最新版openssl2.安装编译环境3.下载后解压安装4.备份

C#集成DeepSeek模型实现AI私有化的流程步骤(本地部署与API调用教程)

《C#集成DeepSeek模型实现AI私有化的流程步骤(本地部署与API调用教程)》本文主要介绍了C#集成DeepSeek模型实现AI私有化的方法,包括搭建基础环境,如安装Ollama和下载DeepS... 目录前言搭建基础环境1、安装 Ollama2、下载 DeepSeek R1 模型客户端 ChatBo

Java集合中的List超详细讲解

《Java集合中的List超详细讲解》本文详细介绍了Java集合框架中的List接口,包括其在集合中的位置、继承体系、常用操作和代码示例,以及不同实现类(如ArrayList、LinkedList和V... 目录一,List的继承体系二,List的常用操作及代码示例1,创建List实例2,增加元素3,访问元