本文主要是介绍基于python实现手动生成时间固定+地区固定效应的虚拟变量,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!
前言
在 Stata 中,"城市固定效应"和"时间固定效应"是面板数据回归模型中常用的两种固定效应,分别用来控制跨越时间和个体(如城市)维度上的异质性。这两种固定效应的作用如下:
1.城市固定效应(City Fixed Effects):
定义:城市固定效应控制各个城市之间的异质性。每个城市可能有其独特的特征,这些特征在不同时间内不会改变。例如,一些城市可能拥有更好的基础设施、教育系统、或更高的初始经济水平等。
作用:通过引入城市固定效应,可以消除这些不变的城市特征对因变量的影响,从而更准确地估计其他变量的效应。
实现:在 Stata 中,可以使用i.city
(假设城市的变量名是 city)来指定城市固定效应。例如:
xtset city year
xtreg y x1 x2, fe
在这段代码中,fe
选项指定了固定效应模型,这将控制城市之间的固定效应。
城市固定效应:假设城市A有一些特殊的优势,例如优越的地理位置,这些特征在所有年份都是不变的。通过引入城市固定效应,这些不变的特征对GDP的影响被控制住了,不会干扰我们对教育支出对GDP影响的估计。
2.时间固定效应(Time Fixed Effects):
定义:时间固定效应控制不同时间点上的异质性。每个时间点可能有一些全局性的事件或趋势影响所有城市,例如全国性的政策变化、经济周期波动、或全球事件(如金融危机、疫情等)。
作用:通过引入时间固定效应,可以消除这些时间上共同的变化对因变量的影响,从而更准确地估计其他变量的效应。
实现:在 Stata 中,可以使用 i.year(假设年份的变量名是 year)来指定时间固定效应。例如:
xtset city year
xtreg y x1 x2 i.year, fe
时间固定效应:假设2001年有一个全国性的政策变化影响了所有城市的GDP。通过引入时间固定效应,这些年份固定的影响被控制住了,不会干扰我们对教育支出对GDP影响的估计。
那么我不用stata,我使用python如何实现时间固定效应和地区固定效应呢?
或者
在stata中执行了上面的代码,会发生什么变化呢?
基于python的虚拟变量解释
时间固定效应的引入意味着我们会为每一个年份生成一个虚拟变量(dummy variable),这些变量用于控制所有城市在特定年份所共同经历的影响。例如,如果你的数据中包含2010年和2011年,那么在引入时间固定效应时,Stata 会为2011年生成一个虚拟变量。
i.year
会生成虚拟变量,year_2011
(2010年作为基准类别,不生成虚拟变量)
此时回归方程的形式为:
g d p = β 0 + β 1 ∗ e d u _ s p e n d i n g + β 2 ∗ y e a r _ 2011 + 城市固定效应 + ϵ gdp=\beta_0+\beta_1*edu\_spending+\beta_2*year\_2011+城市固定效应+\epsilon gdp=β0+β1∗edu_spending+β2∗year_2011+城市固定效应+ϵ
城市固定效应也是如此。
下面是代码展示如何在python中实现虚拟变量的生成。
import pandas as pdmerged_df_standardized = pd.read_clipboard() # 复制数据框 读取方式方便
# 生成城市和年份的虚拟变量
dummy_df = pd.get_dummies(merged_df_standardized, columns=['Region', 'Year'], drop_first=True)
dummy_df
dummy_df.to_excel(r'C:\Users\12810\Desktop\虚拟变量.xlsx')
这篇关于基于python实现手动生成时间固定+地区固定效应的虚拟变量的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!