期权市场的无风险套利 中文版 期权市场中的套利实例 为了清楚地说明，让我们通过一个现实的例子来展示套利。 期权市场中的套利实例 假设市场上有以下价格： 标的股票价格：100美元欧式看涨期权（行权价100美元，3个月到期）：8美元欧式看跌期权（行权价100美元，3个月到期）：5美元无风险利率：2%（年化） 我们使用一个经典的套利策略，称为“转换套利”： 转换套利策略 转换套利涉及买

测试bitcoin-arbitrage项目时，出现下述错误。 仓库Issues给出一个答案，说是在目标文件夹执行就可以，不过我这边依旧不行。 这里给出了适合我的答案。因为运行文件的名称arbitrage.py与文件夹arbitrage重复了，对于Python来讲from arbitrage import observers先从当前文件arbitrage.py寻找，所以出错了，将arbi

题目链接 POJ-2240 题意 给定n种货币，m种交换关系，问是否能增值 解法 跟POJ - 1860一个揍性，利用SPFA判断正环即可。货币直接输入的名字，用map建立映射就可以了。POJ-1860 代码 #define IOS ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);#include<iostream>#incl

题目：http://acm.hust.edu.cn/vjudge/problem/viewProblem.action?id=22312 Arbitrage Time Limit: 1000MS Memory Limit: 32768KB 64bit IO Format: %I64d & %I64u Submit Status Description Arbitr

题意：有N种货币，他们之间能以一定的比率交换，问能不能通过交换赚钱。最多交换N次，你的货币增加到原来的1.01倍以上才算赚钱。如果能，输出最简交换过程。         思路：DP。开一个数组DP[起始货币][当前货币][交换次数]，然后循环，如果能增加换就是了。还有就是得另开一个path数组记录路径。这道题卡了我好长时间了，从期末考试前卡到现在，这道题的AC标志着我暑假刷题的开

弗洛伊德算法，就是下面三重循环。 for(i=0;i<n;i++)for(j=0;j<n;j++) for(k=0;k<n;k++) if(map[j][i]*map[i][k]>map[j][k])map[j][k]=map[j][i]*map[i][k]; 代码 #include<cstdio>#include<cstring>#include<iostream

#include <iostream>#include <map>#include <string>#include <cstring>using namespace std;//看博友分析 floyd实现 bellman_flod未实现 spfa未实现 map<string,int> mp;double da[40][40];int main(){int ta

能否套利 Sample Input 3 USDollar BritishPound FrenchFranc 3 USDollar 0.5 BritishPound BritishPound 10.0 FrenchFranc FrenchFranc 0.21 USDollar 3 USDollar BritishPound FrenchFranc 6 USDollar 0.5 BritishPou