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读书笔记_中国期货市场量化交易(李尉)03
第六章 从预测到交易 因子评估:R^2,择优而用,同时需考虑时间因素,时间段波动小,收益可能无法覆盖手续费和滑点 最终评估:资金曲线 预测值的使用:假如是收益,可以当做仓位,高预测值高仓位,或按照马克均值方差构造最优组合,或者风险平价高波动低权重等 开仓阈值:一般不对未来做预测,开多空堆成阈值,相应平仓阈值是否相同需要进一步思考 收益对比评估:累计盈亏/最大回撤相对合理,年化/最大回撤 会歧视长
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