BS定价模型和蒙特卡洛模拟期权定价方法都 假设标的资产价格的对数服从布朗运动 ． 但是实际 的金融市场中标的资产价格运动过程具有 “尖峰厚尾 ” 现象 ， 运用分数布朗运动 （FBM ）来刻画标的资产 价格的运动过程可能更加合适。 分数布朗运动属于高斯过程，它不再具备马尔 科夫性 ， 但具有长程相依性 、 自相似性与 “ 尖峰厚尾 ” 等特性。 这些良好的性质使

https://zhuanlan.zhihu.com/p/659164160 python金融衍生品定价系列之一 —— 布朗运动与伊藤公式 导语：网络上和书本上关于期权定价相关的内容已经较为丰富，但将理论和python代码结合起来讲的却很少，这也是python金融衍生品定价系列的写作初衷,在用python实现相关模型的同时，也尽力能解释清楚背后的基本原理（但不是严格的数学证明）。 作为衍生

一、说明         随机过程是由概率定律生成的一系列事件或路径。也就是说，随机事件可以随着时间的推移而发生，但受特定的统计和概率规则的约束。主要的随机过程是随机游走或布朗运动。这个过程可以用来预测许多变量，这些变量似乎遵循随机趋势，但受到概率定律的限制。 图片来源：内在价值 二、赋予动机

这里写目录标题 Brownian motion Brownian motion The brownian motion 1D and brownian motion 2D functions, written with the cumsum command and without for loops, are used to generate a one-dimensional