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还在对着一矩因择时不妨试二矩
转 还在对着一阶矩做因子择时?不妨试试二阶矩 作者:石川,北京量信投资管理有限公司创始合伙人,清华大学学士、硕士,麻省理工学院博士;精通各种概率模型和统计方法,擅长不确定性随机系统的建模及优化。知乎专栏:https://zhuanlan.zhihu.com/mitcshi。未经授权,严禁转载。 摘要:Fergis et al. (2019) 提出防御性因子择时,使用三个维度的择时指标,有效降低
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