本文主要是介绍Backtrader 文档学习- Broker - Trade，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！
Backtrader 文档学习- Broker - Trade
1. 概述
交易的定义：
- 通过操作持仓从0变为大小为X时（可能为正/负，对于多头/空头头寸），则交易处于开放状态。
- 当持仓从X变为0时，交易关闭。
以下两个操作： - 正向到负向
- 负向到正向
实际上被视为： - 1.交易已平仓（头寸从X变为0）
- 2.新交易已开仓（头寸从0变为Y）
交易仅提供信息，没有用户可调用的方法。
2. 参考
类
class backtrader.trade.Trade(data=None, tradeid=0, historyon=False,
size=0, price=0.0, value=0.0, commission=0.0)
- 跟踪交易的生命周期：仓位大小、价格、佣金（和价值）
- 交易从0开始，可以增加和减少，如果回到0，可以认为交易已平仓。
- 交易可以是多头（正大小）或空头（负大小）
- 交易不应该被反转（在逻辑中不支持）
成员属性：
- ref: 唯一的交易标识符
- status(int): Created, Open, Closed 中的一个值
- tradeid: 在创建订单时传递给订单的分组 tradeid。订单中的默认值为 0
- size(int): 当前交易的数量
- price(float): 当前交易的价格
- value(float): 当前交易的价值
- commission(float): 当前累计佣金
- pnl(float): 当前交易的盈亏（总盈亏）
- pnlcomm(float): 当前交易的盈亏减去佣金（净盈亏）
- isclosed(bool): 记录最后一次更新是否关闭（将大小设置为 null）
- isopen(bool): 记录是否有任何更新开启交易
- justopened(bool): 是否刚刚开启交易
- baropen(int): 记录此交易对应的 bar
- dtopen(float): 开启交易的 float 编码日期时间，需使用 open_datetime 方法获取 Python datetime.datetime 或使用平台提供的 num2date 方法转换格式
- barclose(int): 关闭此交易对应的 bar
- dtclose(float): 关闭交易的 float 编码日期时间，使用 close_datetime 方法获取 Python datetime.datetime 或使用平台提供的 num2date 方法转换格式
- barlen(int): 此交易中开启的 bar 数量
- historyon(bool): 是否记录历史记录 ，是开关参数
- history(list): 包含每个“update”事件的结果状态和参数的列表，每次更新都会更新此列表 。
历史记录中的第一个条记录是开始事件。历史记录中的最后一个条记录是结束事件
这篇关于Backtrader 文档学习- Broker - Trade的文章就介绍到这儿，希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助！
