Backtrader 文档学习- Broker

Backtrader 文档学习- Broker - Fillers

本文主要是介绍Backtrader 文档学习- Broker - Fillers，希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值，需要的开发者们随着小编来一起学习吧！

Backtrader 文档学习- Broker - Fillers

1. 概述

当使用交易量进行订单执行时，backtrader的模拟broker具有默认策略：

忽略交易量（默认策略是broker忽略成交量）
基于两个前提条件：
在流动性充裕的市场中进行交易，以完全可以交易买入/卖出订单
真实的交易量匹配真实的世界

快速示例是Fill 或 Kill 订单。即使到了tick分辨率并且有足够交易量去 fill，backtrader broker无法知道在市场中有多少额外的参与者，以区分此类订单是否应匹配，确定订单 Fill 部分还是订单被 Kill 。
但是broker可以接受Volume Fillers，filler确定在给定时间点上必须使用多少成交量进行订单匹配。

2.The fillers signature

backtrader生态系统中的filler可以是任何callable，其匹配以下签名:

callable(order, price, ago)

其中：

order 将要执行的订单是可以访问“data”对象
该对象是操作的目标Data，创建 size/price ，执行 size/price/remain size 和其他详细信息
price订单将被执行的价格
ago 是在其中在order中查找成交量和价格值中的data的索引
在几乎所有情况下，这将是“0”（当前时间点），但在另一个情况下，为了覆盖Close订单，这可能是“-1”，前一天的数值。

例如访问bar 的交易量，操作:

barvolume = order.data.volume[ago]

callable 是函数，也可以是支持__call__方法的类的实例，如:

 class MyFiller(object):def __call__(self, order, price, ago):pass

3.Adding a Filler to the broker

Adding a Filler to the broker

最直接的方法是使用“set_filler”:

import backtrader as btcerebro = Cerebro()
cerebro.broker.set_filler(bt.broker.fillers.FixedSize())

第二个选择是完全替换“broker”，尽管这可能只适用于重写了部分功能的“BrokerBack”的子类:

import backtrader as btcerebro = Cerebro()
filler = bt.broker.fillers.FixedSize()
newbroker = bt.broker.BrokerBack(filler=filler)
cerebro.broker = newbroker

示例
backtrader
源包含一个名为“volumefilling”的示例，该示例允许测试一些集成的“fillers”（最初全部）

参考
类backtrader.fillers.FixedSize()
返回给定订单的执行大小，使用条形图中的百分比。
百分比是使用参数perc设置的
参数：