Backtrader 文档学习-Indicators 开发

2024-01-17 10:20

本文主要是介绍Backtrader 文档学习-Indicators 开发,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

Backtrader 文档学习-Indicators 开发

1. Indicators 开发需要

Indicators 开发需要:

  • 从Indicator(直接或从已存在的子类)继承派生的类
  • 定义中包括Lines
  • 指标必须至少有Line。既可以从现有的Line派生,也可以用已定义的Line
  • 选择性地定义可以改变行为的参数
  • 可选地提供/定制元素,能够合理地绘制indicators
  • 在__init__中完全定义Line,并绑定(赋值)到Line到Indicator,或者在next(可选)once方法定义赋值。
  • 如果在初始化期间可以用逻辑/算术运算定义Indicator,然后把结果分配给Line:完成 ?
  • 如果不是在init中定义的情况,则至少必须提供next,其中Indicator必须将值分配给Line[0]
  • 用strategy中的once方法,可以实现runonce模式(批处理操作)的计算优化。

2. 重要提示:幂等性

查了一下什么是幂等性。
幂等是一个数学和计算机科学中的概念,描述的是一种特定的函数或操作,即使用相同的参数重复执行时,能够得到相同的结果。

Indicators 处理接收的每一个bar产生输出。不必假设相同的bar发送多少次。运算必须是幂等的 。理解是在相同的Indicator下处理相同的bar ,输出的结果应该是一致的 。
其基本原理是:
同一根bar按index排列,可以多次发送变化的值(即变化的值是收盘价) 。 例如,这使得replay每日时段成为可能,使用由5分钟棒线组成的日内数据。
Indicator还允许平台从实时提要中获取值。

3. A dummy (but functional) indicator

虚拟但是具备功能的Indicator 。

  • 在init初始化中:
class DummyInd(bt.Indicator):lines = ('dummyline',)params = (('value', 5),)def __init__(self):self.lines.dummyline = bt.Max(0.0, self.params.value)

结果:
指示器将始终输出相同的值:0.0或self.params.value。 其实是没有实际意义的。

  • 在next方法中:
class DummyInd(bt.Indicator):lines = ('dummyline',)params = (('value', 5),)def next(self):self.lines.dummyline[0] = max(0.0, self.params.value)

结果:
和init中一样。
区别:
在init中 dummyline 是Line对象。
在next中,dummyline[0] ,是float数值。最后也是组成dummyline的Line对象。

bt.Max方法返回一个lines对象,对于传递给指示器的每个,该对象都会自动迭代。如果使用max,赋值将是无意义的,因为Indicator将有一个固定值(最大值)的成员变量,而不是一条Line。

在next中,直接使用浮点值,所以可以使用标准的max函数。

简化引用 self.lines.dummyline:

self.l.dummyline
或者
self.dummyline

  • 第三个版本,once方法
class DummyInd(bt.Indicator):lines = ('dummyline',)params = (('value', 5),)def next(self):self.lines.dummyline[0] = max(0.0, self.params.value)def once(self, start, end):dummy_array = self.lines.dummyline.arrayfor i in xrange(start, end):dummy_array[i] = max(0.0, self.params.value)

once方法似乎更加有效。

init方法是最好的:

  • 一切都在初始化定义完成
  • next和once(都要经过优化了,因为bt.Max)是自动提供的,不需要处理索引或公式 。
    如果开发需要,也可以重写和next once方法相关的方法:
  • prenext and nexstart
  • preonce and oncestart

4.手工和自动最短周期

SMA手工处理的程序:

class SimpleMovingAverage1(Indicator):lines = ('sma',)params = (('period', 20),)def next(self):datasum = math.fsum(self.data.get(size=self.p.period))self.lines.sma[0] = datasum / self.p.period

虽然看起来不错,但是BT并不知道最小周期是多少,即使该参数被命名为“周期” ,(该名称可能会产生误导,Indicator可能会收到几个具有不同用途的“周期”)
在这种情况下next将调用第一个bar,因为不能返回所需的self.p.period,如何理解 ?

Before solving the situation something has to be taken into account:
在处理这种情况必须考虑以下问题:
The data feeds passed to the indicators may already carry a minimum period
The sample SimpleMovingAverage may be done on for example:
传递给indicators的数据加载可能已经带有最小周期,SMA完成示例:

默认最小周期为1(只需等待进入系统的第一个bar)
另一个是MA,已有定义的周期,如果周期是20,移动平均线也是20,得到的最小周期是40 bar 。

实际上,内部计算是39……因为一旦第一条移动平均线产生了一根bar,这将计算下一条移动平均线,将产生一个重叠棒线,因此需要39根bar。
也带有周期的其他指示器/对象,处理情况的方法如下:

class SimpleMovingAverage1(Indicator):lines = ('sma',)params = (('period', 20),)def __init__(self):self.addminperiod(self.params.period) # 20bar周期def next(self):datasum = math.fsum(self.data.get(size=self.p.period)) # 20 bar周期self.lines.sma[0] = datasum / self.p.period #40周期

测试一下fsum()用途

import math  # 浮点数  
numbers = [1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5]  # 使用 math.fsum 计算和  
total = math.fsum(numbers)  print(total)  # 输出:16.5

addminperiod方法通知系统将该指标所需的额外周期bar考虑到可能存在的任何最小周期中。
如果所有的计算都是用系统指定的周期需求来完成的,此时绝对不需要额外周期。

5.

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